【Deribit期权市场播报】1016：风云诡谲

2020年10月16日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍言：

今天是不平静的一天，凌晨是Fil的期货和现货出现了巨大的升贴水，中午又爆出了更大的新闻。正好今天是当周交割的日子，回顾本周大量的Put主动建仓，不得不让人考虑，这其中是否存在关联。现在的市场风云诡谲，机会和风险并存。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 27%

30d 33%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量16亿美元，期权成交量1.56亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 48%, 3m 58%, 6m 62%

10/15：1m 49%, 3m 59%, 6m 63%

虽然今天消息面风云诡谲，但是比特币的价格实际上还是相对坚挺的，比特币的鲁棒性很坚强，消息面的影响有限，期权IV继续小幅下降，总体稳定。

【Skew】

币价虽有波动，但是期权市场影响不大，期权的偏度skew稳定。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，看跌期权Put Buys名义价值7196BTC，占比44% 今天大量交易在下注短期下跌，主要集中在次周9000-9500看跌期权合约。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓4.63万币，年底名义持仓3.74万币，当周期权交割名义价值2.4万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 44%

30d 65%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.89亿美元，成交量1200万美元，持仓量平稳。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 63%，3m 68%，6m 70%

10/15：1m 63%，3m 70%，6m 71%

以太坊币价波动和比特币接近，但是期权市场的鲁棒性没有比特币那么强，在今天消息爆出时，出现了大量主动成交订单，引发了短期IV大幅波动，稳定之后观察，IV总体小幅下跌。（下图为当日IV波动）

【Option Flows】

今天Call卖出量占比很大，Call Sells成交15649ETH，占总成交量的39%。今天Call Sells回顾历史成交数据，属于天量成交，大量的订单造成IV剧烈波动。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓48.38万ETH，当月期权持仓15.59万ETH，当周交割名义价值9.66万ETH。