【Deribit期权市场播报】1017：戛然而止

2020年10月17日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

经过了一个不平静的交割日，各种渠道的消息层出不穷，但是今天市场已经恢复了平静，仿佛情绪已经释放完了，恐慌戛然而止。今天数据看来，昨天的成交透支了今天的交易量，特别具有代表性的是以太坊期权，前日Put的大规模成交也是戛然而止。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 28%

30d 33%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量14亿美元，期权成交量0.11亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 48%, 3m 56%, 6m 61%

10/16：1m 48%, 3m 58%, 6m 62%

昨天各种消息层出不穷，币价出现了极短时间的波动，但是比特币的价格很快就稳住了。比特币只下跌了不到2%，这充分说明系统鲁棒性很强，消息面的影响有限，期权IV继续小幅下降，总体稳定。

【Skew】

币价波动很小，期权的偏度skew稳定。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，四个方向都只有三四百张，市场骤停了。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓4.77万币，年底名义持仓3.73万币，当周期权交割名义价值2.4万币，其中大量为当周的虚值看跌。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 48%

30d 65%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.59亿美元，成交量140万美元，交割导致持仓量小幅下降，成交量已经很久没有这么低了。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 60%，3m 65%，6m 68%

10/16：1m 63%，3m 68%，6m 70%

以太坊币价波动和比特币接近，经历了昨天短期IV大幅波动后，市场回归稳定，IV继续小幅下跌。

【Option Flows】

今天Call卖出量占比很大，Call Sells成交2546ETH，占总成交量的46%，昨日Call Sells天量成交超过15000币。今天成交量实际上低于平日，但是另外几个方向的成交仿佛在今天戛然而止，市场观望情绪浓厚。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.06万ETH，当月期权持仓16.24万ETH，当周交割名义价值9.66万ETH。