【Deribit期权市场播报】1015：Put Blocked

2020年10月15日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍言：

主流币今天波动不大，IV也一直处在低位，近几日卖出力量比较主动。今天大宗交易占了总交易量很大的比重，比特币Put Blocked占比17%，以太坊更是有一宗价值1000ETH的Put Blocked。这些大宗交易的报价十分贴近Mark Price，大宗交易为流动性的改善提供了非常大的帮助。

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【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 28%

30d 35%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量16亿美元，期权成交量1.06亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 49%, 3m 59%, 6m 63%

10/14：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

期权IV小幅下降，总体稳定。

【Skew】

币价波动不大，比特币期权的偏度skew稳定。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，看跌期权Put成交稍多一些。主要是因为两笔大宗交易Put Blocked，一笔为BTC-23OCT20-10000-P，名义价值100BTC，成交IV 59.5% ；一笔为BTC-30OCT20-10000-P，名义价值200BTC，成交IV 50.4%。这两笔的短期看跌的IV几乎就是标记价成交的，大宗交易在下注短期波动中，应用越来越多。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓4.57万币，年底名义持仓3.73万币，超短期当周期权持仓持续上升，名义持仓2.35万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 46%

30d 66%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.85亿美元，成交量980万美元，本周持仓量在缓慢下降。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 63%，3m 70%，6m 71%

10/14：1m 65%，3m 71%，6m 73%

以太坊币价波动很小，12日IV小幅上升后，一直处于缓慢下降的趋势。

【Option Flows】

今天Call卖出量占比很大，Call Sells成交3216ETH，占总成交量的47%。Put Sells成交2369ETH，占总成交量的34%，主动卖方总占比81%。与其说卖方强势，倒不如说是买方近期比较谨慎。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓48.33万ETH，当月期权持仓154.6ETH，当周名义价值95.1ETH。