SEC 以850萬美元的先期資金追討量化分析師

美國證券交易委員會 (SEC) 宣布對Sergei Polevikov提出指控，他曾在兩家著名的資產管理公司擔任量化分析師，因為他實施了一項長達數年的搶先計劃，產生了至少 850 萬美元的非法利潤。

根據美國證券交易委員會向紐約南區法院提起的訴訟，至少從 2014 年 1 月到 2019 年 10 月，Polevikov 可以訪問有關其雇主證券訂單和交易的規模和時間的實時非公開信息，并利用這些信息在他雇主的交易中和之前進行秘密交易。

據稱，Polevikov 在其雇主為其基金客戶執行同一股票交易之前，曾在近 3,000 次與他的雇主相同的市場買賣股票。Polevikov 通常會在他開倉的同一天平倉，利用他的雇主的大筆交易引起的價格波動。

SEC 指控 Polevikov 通過在他的妻子 Maryna Arystava 的賬戶中執行交易來隱瞞他的欺詐計劃，后者使用不同的姓氏。

該調查源自 SEC 市場濫用部門的分析和檢測中心，該中心使用數據分析工具來檢測可疑模式，例如隨著時間的推移，不同證券之間的交易不太可能成功。這些能力使 SEC 能夠發現 Polevikov 的交易活動，這些活動在整個計劃過程中持續產生微薄的利潤，總計至少 850 萬美元。

在平行行動中，美國紐約南區檢察官辦公室今天宣布了對波列維科夫的相關刑事指控。

SEC 的投訴指控 Polevikov 違反了聯邦證券法的反欺詐和報告規定，并尋求上繳不義之財以及利息、罰款和禁令救濟。訴狀還將 Arystava 列為救濟被告。