可再生能源兴起与实时交易决策，欧洲能源格局将如何变化?

风能和太阳能产能的建设正在改变欧洲的电力交易格局

欧洲风能和太阳能发电能力的持续增长，导致电力现货市场的波动越来越大，且短期性越来越强。随着可再生能源发电将成为未来几十年能源结构的主要组成部分，贸易动态将如何演变?

实时决策:可再生能源如何改变欧洲电力交易的动态将详细探讨这一主题。

欧洲能源格局是如何变化的?

随着核能和煤炭在短期内减少，天然气和水电仍在增长，未来十年，风能和太阳能在欧洲能源市场将变得越来越重要。

2012年至2020年间，欧洲陆上和海上装机容量增加了逾127gw。目前，海上风力发电仍然只占整个能源组合的一小部分，在欧洲前五大海上风力发电市场中仅占6%。海上风电建设尤其受到政策框架变化的影响，然而，到2030年，海上风电建设将占风力发电总量的四分之一(27%)。这对能源的交易方式有重要的影响。

风力发电的间歇性特性造成了日前预测和当日电价之间的预测误差偏差。在一个风能和太阳能发电都占很大比例的市场中，这两种类型的交易都是必要的。

日前拍卖有助于制定计划，以避免增加或减少热能发电机的成本。相比之下，日内拍卖对风能更重要，因为它们有助于实时调度:风力生产的波动性意味着市场需要更接近消费，才能根据需要进行调整。

市场适应能力如何?

EPEX SPOT创建了欧洲跨境日内(XBID)交易平台，以响应对一体化和动态日内市场的需求。来自该平台的实时数据可以在关口前15分钟做出决策:这让交易员能够以高粒度管理他们在盘中市场的头寸，并减少因实际发电和计划发电之间的偏差而造成的惩罚。

XBID取得了成功，平台交易量同比增长超过20%;它们相对于日前交易量也在增加，显示出交易活动被平台所缩短的时间框架所取代。

海上风能的特殊特性如何影响日内价格行为?

海上风电场的容量因素可能比陆上风电场要高得多，而且由于安装了更大的涡轮机和离岸更远的风电场，这一因素还将进一步增加。

海上能源产量在冬季更高，因此补充了需求曲线。与此同时，每日和每周的平均产量曲线相对平稳，上行以捕捉盘中最高价格，下行以捕捉隔夜或周末较低价格。

日前价格和日内价格是如何相互作用的?

几个可再生能源水平较高的欧洲市场，在不可调度的可再生能源发电量高的时期，正经历着前一天价格的负增长。与此同时，极端事件可能会导致每个国家预期和实际供应之间的严重偏差，高达1000亿瓦。这类事件包括寒流、电网拥堵、高出人意料的可用性以及可再生能源供应的急剧上升和下降。最近，大流行封锁期间需求模式的变化也产生了影响。

那些设法预测到盘中价格波动的发电厂，会利用这一优势大幅增加收入。

这对电力交易意味着什么?

随着价格波动性和流动性的增加，在电力市场从期货市场到平衡市场的各个阶段之间出现了套利机会。期货市场和现货市场之间的信息不对称会在“合约交割”即在现货市场交易时产生波动。

这引发了不同的交易策略，包括发电优化、灵活性估值和电网约束交易。与优化发电相关的套利发生在长期和日前指标之间;弹性估值在日前市场和日内市场之间运作;而围绕电网约束的套利则发生在盘中市场内。

我们如何看待战略的演变?这一切对欧洲电力交易的未来意味着什么?