【Deribit期权市场播报】1118：短暂回调

期权市场播报

2020年11月18日

今天的市场波动很大，上午上涨超过700美元，中午出现超过1000美元的回调，下午又拉升了500余美元。一个小时1000美元的短暂回调，带动短期IV快速上升，曲面终于迎来了整体的上升，持仓突破3.4亿美元。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 66%

30d 63%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量7亿美元，持仓量平稳，目前为34亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 67.8%, 3m 69.5%, 6m 70.4%

11/17：1m 54.9%, 3m 61.2%, 6m 64.5%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特币突破18000美元，再创新高，今天的市场波动很大，上午上涨超过700美元，中午出现超过1000美元的回调，下午又拉升了500余美元。一个小时1000美元的短暂回调，带动短期IV快速上升，曲面终于迎来了整体的上升。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，几种力量比较接近，成交量非常大，持平纪录的7亿美元。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量6.2万币，年底名义持仓5.08万币，目前的平值持仓在历史低位，短期增仓明显。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 64%

30d 66%

90d 80%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量5.85亿美元，成交量5700万美元，以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 70%，3m 70%，6m 68%

11/17 ：1m 63%，3m 67%，6m 68%

以太坊的期限结构再次突变，以太坊超短期IV虽然拉升但是远不及比特币涨幅。另外值得注意的是Skew正在继续偏移，目前持有现货卖call或者做牛市价差可能会是一个很好的方式。

【Option Flows】

卖出看跌期权昨天透支了交易力量，今天交易量较小，其他几个方向接近，和昨天情势逆转。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓55.11万ETH，当月期权持仓22.14万ETH，以太坊短期增仓也相对较多，但是从以往的经验来看，增仓其实是比较弱的，交易集中在比特币。