【Deribit期权市场播报】1117：工作日行情

期权市场播报

2020年11月17日

到了工作日，灰度果然开始营业，每天千万美元级别的现货买盘，直接帮助BTC再创新高，目前源源不断的现货买进控制了定价权，现在的牛市和散户关系越来越小。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 78%

30d 60%

90d 50%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量4.91亿美元，持仓量平稳，目前为30亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 54.9%, 3m 61.2%, 6m 64.5%

11/16：1m 53.8%, 3m 59.5%, 6m 62.4%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特币突破16400美元，再创新高，目前比特币价格仅低于上一轮大牛市的顶点。各期限期权IV基本维持周五水平。目前市场在上涨的同时，基差和IV都很稳定，这种市场很像是每股的长牛市场。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，几种力量比较接近，成交量不低。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量5.8万币，年底名义持仓4.88万币，目前的平值持仓在历史低位了，很罕见的现象。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 65%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.36亿美元，成交量3400万美元，以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 63%，3m 67%，6m 68%

11/16 ：1m 61%，3m 67%，6m 65%

以太坊的期限结构平滑了一些，以太坊超短期IV已经很低了。另外值得注意的是Skew正在继续偏移，目前持有现货卖call或者做牛市价差可能会是一个很好的方式。

【Option Flows】

卖出看跌期权今天是绝对强势的一方，19053币占比46%，和昨天情势逆转了。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.11万ETH，当月期权持仓20.81万ETH，以太坊大量年底实值看涨，囤积在存库里不易平仓，下个月这些仓位将对市场产生明显的影响。