【Deribit期权市场播报】1116：灰度营业

期权市场播报

2020年11月16日

又到了工作日，灰度即将开始营业，现货买盘目前控制了定价权，目前期货并没有太多升水溢价。现货牛市堆积起来的行情，一般不会和期货一样出现太多打针行情。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 77%

30d 58%

90d 50%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量1.15亿美元，持仓量平稳，稳定在27亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 53.8%, 3m 59.5%, 6m 62.4%

11/15：1m 55.9%, 3m 60.2%, 6m 63.5%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特币维持16000美元以上，各期限期权IV基本维持周五水平，等待今天灰度上班。今天如果现货行情没有继续突破的话，市场将会重新审视目前的牛市。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，几种力量比较接近，成交量比较平淡。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量5.41万币，年底名义持仓4.73万币，目前的虚值持仓在历史上属于比例较低的，本轮牛市的持续时间已经很长了。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 65%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.23亿美元，成交量2400万美元，以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 61%，3m 67%，6m 65%

11/15 ：1m 65%，3m 69%，6m 69%

以太坊的期限结构两头又开始下降，以太坊短期IV快速下降，毕竟灰度对以太坊的购买力度是明显不及比特币的。

【Option Flows】

卖出看涨期权今天是绝对强势的一方，11953币占比47%，看跌期权总占比仅25%。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.3万ETH，当月期权持仓20.37万ETH，以太坊大量年底实值看涨，囤积在存库里不易平仓，下个月这些仓位将对市场产生明显的影响。