【Deribit期权市场播报】1101：IV上涨

2020年11月1日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

今天比特币振荡行情，在14000美元下方调整，期货和现货的交易量不大，但是由于近期涨势明显回调力量疲软，所以IV正在小幅上升。经过前几天波浪壮阔的上涨、成交和交割，市场终于平静一些了。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 39%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量20亿美元，期权成交量2.21亿美元。持仓回到20亿，交易量高于平均水平。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ： 1m 59%, 3m 61%, 6m 64%

10/31：1m 57%, 3m 58%, 6m 63%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV反弹，短期IV反弹明显，已经接近近日高点，中长期也有小幅反弹。

【Skew】

从期权偏度skew看，中远期偏度维持近期新高，因为IV整体上涨，所以看涨期权越发昂贵；短期继续回落，但是价格并没有明显下降。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，看涨期权交易比较活跃，价格也比较贵，突破就在眼前，与机会成本相比价格不是问题。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量3.66万币，年底名义持仓4.14万币。