【Deribit期权市场播报】1031：14000USD

2020年10月31日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

今天比特币再次迎来上涨，短暂突破了14000美元，期货和现货的反应不大，但是期权的交易很活跃，昨天月度交割日比特币期权持仓达到了2 Billion的里程碑。

同时，有30000余张的极度虚值看涨期权的大宗交易，都预示着牛市的味道。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 56%

30d 38%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量19亿美元，期权成交量5.53亿美元。持仓随着月底交割下降，交易量由于巨额大宗交易的存在显得异常惊人。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 57%, 3m 58%, 6m 63%

10/30：1m 49%, 3m 56%, 6m 62%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV反弹，短期IV反弹明显，已经接近近日高点，中长期也有小幅反弹。

【Skew】

从期权偏度skew看，中远期偏度达到近期新高，看涨期权明显要贵一些；短期继续回落，可能是价格移动造成主力期权进入平值。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，昨日巨额的大宗交易让其他交易日黯然失色，但实际上今天的交易量高于大部分时间，只是昨天的交易太耀眼了。

【期权持仓分布】

昨日交割月度期权名义持仓6.48万币，新月度合约持仓量3.51万币，年底名义持仓4.09万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 65%

30d 49%

90d 83%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量3.91亿美元，成交量4200万美元，以太坊持仓量小幅下降。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 58%，3m 64%，6m 67%

10/30：1m 59%，3m 65%，6m 68%

以太坊各期限IV相对稳定。今天涨幅不大，以太坊IV一直在历史低位附近震荡，短期Skew接近零了。

【Option Flows】

今天Call Sells占比较少，其他3种成交力量接近平均数，成交不算特别活跃。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓50.72万ETH，当月期权持仓14.24万ETH，以太坊年底集中度接近50%。