【Deribit期权市场播报】1013：成交量爆发

2020年10月13日

期权市场播报

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币很长一段时间以来都是一个方向价格移动，昨日出现了一次两个方向打针，日内波动600美元。一般而言，这种行情对卖方很不友好，对冲成本很大。与此同时，近两日有大笔Put Buys方向主动集中吃单下注暴跌。这也造成成交量爆发，超出平均水平两倍多，达3.16亿美元。

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【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 27%

30d 35%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量15亿美元，期权成交量3.16亿美元。成交量爆发增长，是平日的两倍以上，仅次于7月27日长阳线当天的成交量。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

10/12：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

近两日put成交量很大，但是都是短期买入影响有限，所以期权IV持续稳定。

【IV】

由于价格在上涨后进入宽幅震荡，比特币期权的偏度skew小幅上涨。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Put Buys方向成交1787币，占比达31%，虽然相比昨天的58%有所下降，但是对于往日的put来讲，成交量已经相对比较大了。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓4.45万币，年底名义持仓3.68万币，超短期当周期权持仓上升明显，名义持仓2.07万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%

30d 69%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.91亿美元，成交量3700万美元。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 65%，3m 72%，6m 74%

10/12：1m 60%，3m 67%，6m 70%

以太坊行情和比特币差不多，价格反应要比比特币明显，IV小幅上升。

【Option Flows】

今天Put Buys不是主力，主要是Call Sells成交4486ETH，占总成交量的36%。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓48.15万ETH，当周期权持仓量在明显上升，名义价值89.7ETH。