【Deribit期权市场播报】1012：Put Buys

2020年10月12日

期权市场播报

‍‍‍‍‍‍附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币今天结束了五连阳，回调100美元，这波上涨的主要涨幅集中在5个小时线上，其他时间基本都在横盘。一般而言，这种行情不会有特别集中的买单，各个方向会比较平衡。但是，今天Put Buys方向成交6767币，占比高达58%，也就是说有人在集中吃单下注暴跌。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 28%

30d 35%

90d 49%

1Y 80%

期权持仓量14亿美元，期权成交量1.2亿美元。

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

10/11：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

今天成交量很大，集中在吃进Put，但是都是短期买入影响有限，所以期权IV持续稳定。

由于价格在上涨后进入横盘，比特币期权的偏度skew维持稳定。

从Option Flows数据看，Put Buys方向成交6767币，占比高达58%，也就是说有人在集中吃单下注暴跌。今天成交量相对比较大。

持仓分布如图所示，持仓主要集中在几个整数关口。如果价格到这些价格附近，会有更多的人进行对冲，套利者需要关注这些位置。本月度名义持仓4.24万币，年底名义持仓3.82万币，超短期当周期权持仓上升明显。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%

30d 69%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.67亿美元，成交量1300万美元。

各标准化期限IV：

今日 ：1m 60%，3m 67%，6m 70%

10/11：1m 61%，3m 68%，6m 70%

以太坊行情不大，各期限IV稳定。

今天Put Buys 成交3642ETH，占总成交量的30%。

以太坊年底持仓48.47万ETH，当周期权持仓量在明显上升。