ICE因涉嫌交易违规对Tanius Technology处以罚款｜机构与流动性

ICE因涉嫌交易违规对Tanius Technology处以罚款

2021年12月15日·阅读约 4 分钟·FXAJAX编辑部

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汇捷资讯机构与流动性关注「ICE因涉嫌交易违规对Tanius Technology处以罚款」。文中涉及ICE、Tanius Technology、APP、Futures。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据黄金形态通APP 报道，ICE Futures U.S. 于2021年12月15日宣布，已就针对 Tanius Technology 的指控达成和解。该指控涉及 Tanius 在2020年3月至4月期间运营的自动交易系统（ATS）可能违反交易所规则的行为。

交易所商业行为委员会（BCC）的一个小组委员会于2021年12月14日认定，Tanius 的 ATS 在多个原油差价和取暖油套利市场中发生故障，导致订单以无意中逐步缩小买卖价差的方式提交和撤销，并最终导致订单趋同。若非交易所的自我交易预防功能，部分订单将导致自成交。

BCC 认定 Tanius 可能违反了交易所规则 4.02(l)(1)(D) 和 4.01(a)。
涉事市场包括 Crude Diff – WTI 1st Line vs Brent 1st Line Future 和 Heating Oil Arb – Heating Oil 1st vs Low Sulphur Gasoil 1st Line Future (in Bbls)。
故障 ATS 在 Tanius 知悉问题后、系统更新前被重新部署。
Tanius 既不承认也不否认违规，同意支付 37,500 美元罚款。

此次和解凸显了交易所对自动交易系统故障及监督责任的严格监管。规则 4.02(l)(1)(D) 禁止操纵性或破坏性交易行为，包括轻率忽视订单不利影响的行为；规则 4.01(a) 要求会员勤勉监督员工和代理人的交易所相关活动，包括自动交易系统。

该案例提醒市场参与者，必须确保自动交易系统的稳健性，并在发现故障后及时采取纠正措施，否则可能面临罚款和声誉风险。

随着自动交易在期货市场中的普及，交易所预计将继续加强对此类系统的监管，确保市场公平和有序。市场参与者应加强系统测试和监督，避免类似违规行为。

ICE 对 Tanius Technology 的罚款案例再次表明，自动交易系统故障可能引发监管行动。合规团队需密切关注系统异常，并及时更新以符合交易所规则。

问题：Tanius Technology 被罚款的原因是什么？

回答：因其自动交易系统在2020年3月至4月期间出现故障，可能违反了 ICE Futures U.S. 的规则 4.02(l)(1)(D) 和 4.01(a)。

问题：罚款金额是多少？

回答：Tanius 同意支付 37,500 美元罚款。

问题：Tanius 是否承认违规？

回答：在和解条款中，Tanius 既不承认也不否认指控的违规行为。

问题：涉及哪些市场？

回答：涉及 Crude Diff – WTI 1st Line vs Brent 1st Line Future 和 Heating Oil Arb – Heating Oil 1st vs Low Sulphur Gasoil 1st Line Future (in Bbls) 市场。

问题：交易所规则 4.01(a) 要求什么？

回答：该规则要求每个人勤勉监督其员工和代理人的交易所相关活动，包括自动交易系统。