
ICE将IRM 2组合保证金方法扩展至美国ERCOT电力市场
洲际交易所(ICE)宣布将其基于风险价值(VaR)的组合保证金方法IRM 2扩展至美国ERCOT电力市场。此举使ERCOT电力期货和期权加入已有超过1000个能源衍生品合约的IRM 2保证金体系,该体系覆盖全球电力、原油、天然气、LNG、排放和运费市场。IRM 2采用过滤历史模拟VaR方法,旨在适应不同波动环境、避免…
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洲际交易所(ICE)宣布将其基于风险价值(VaR)的组合保证金方法IRM 2扩展至美国ERCOT电力市场。此举使ERCOT电力期货和期权加入已有超过1000个能源衍生品合约的IRM 2保证金体系,该体系覆盖全球电力、原油、天然气、LNG、排放和运费市场。IRM 2采用过滤历史模拟VaR方法,旨在适应不同波动环境、避免…
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