ICE完成英镑和欧元瑞士法郎LIBOR衍生品向SONIA和SARON的转换

汇捷资讯机构与流动性关注「ICE完成英镑和欧元瑞士法郎LIBOR衍生品向SONIA和SARON的转换」。文中涉及ICE、LIBOR、SONIA、SARON。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，洲际交易所（Intercontinental Exchange, Inc.，简称ICE）已将其基于LIBOR的三个月英镑期货和期权以及三个月欧元瑞士法郎（Euroswiss）期货的所有未平仓合约转换为无风险利率（RFR）等价合约，即三个月SONIA指数期货和期权以及三个月SARON指数期货。这一转换于2021年12月21日完成，标志着ICE在LIBOR终止进程中的重要里程碑。

关键要点

• ICE将三个月英镑期货和期权以及三个月欧元瑞士法郎期货的未平仓合约转换为对应的RFR合约。
• 转换涉及3,512,101份英镑合约和145,082份欧元瑞士法郎合约。
• 转换后，SONIA期货和期权的未平仓合约为6,976,654份，SARON的未平仓合约为153,208份。
• ICE全球金融衍生品主管Steve Hamilton表示，这完成了ICE这些合约的LIBOR终止流程。

影响解读

此次转换是ICE应对LIBOR逐步淘汰的重要步骤。ICE SONIA已成为管理英国短期利率风险的基准合约，为客户提供了管理英国和瑞士利率风险所需的流动性。ICE通过持续创新和紧密支持客户向新替代利率市场过渡，提供了广泛的多币种利率产品套件。

关键对比表格

注：英镑合约按2:1转换，即两份英镑期货转换为一份SONIA指数期货；欧元瑞士法郎合约按1:1转换。

未来展望

随着LIBOR的逐步淘汰，市场参与者将继续转向无风险利率。ICE表示，通过持续创新和紧密支持客户过渡，ICE提供了管理英国和瑞士利率风险所需的流动性。未来，ICE可能会进一步扩展其多币种利率产品套件，以满足市场需求。

编辑总结

ICE成功完成LIBOR衍生品向SONIA和SARON的转换，标志着金融市场向无风险利率过渡的重要进展。此举有助于提高市场效率，降低系统性风险，并为客户提供更稳定的基准合约。