芝商所因涉嫌违反 CBOT 规则而对瑞银证券处以罚款

国际衍生品市场芝商所 (CME Group) 已发布针对瑞银证券有限责任公司 (UBS Securities LLC) 的纪律处分通知。

根据 UBS Securities LLC 的和解要约，其中 UBS Securities LLC 既没有承认也没有否认处罚所依据的规则违规行为，清算所风险委员会发现 UBS Securities LLC 违反了 CBOT 规则 930.E.1、930.E.2。 、930.F.和971.A。

根据和解方案，委员会处以 50,000 美元的罚款。

CBOT 规则规定：

930. 履约保证金要求：账户持有人级别

E. 要求履约保证金

1. 清算会员必须发出履约保证书通知，以使账户达到初始履约保证金要求： a) 当账户中的履约保证金权益最初低于维持履约保证金要求时；b) 随后，当履约保证金权益加上账户中现有的履约保证金要求低于维持履约保证金要求时。

此类电话必须在引发电话的事件发生后的一个工作日内发出。清算会员可自行决定要求额外履约保证金。尽管有上述规定，清算会员无需为即日交易索取或收取履约保证金。

2. 清算会员只能通过收到本规则 C. 小节允许的履约保证金来减少履约保证金要求。清算会员可以通过以下方式取消履约保证金催缴： a) 仅当此类保证金等于或超过履约保证金催缴总额时，才可收到本规则 C. 小节允许的履约保证金；b) 仅当账户中的履约保证金净值等于或大于初始履约保证金要求时，日间有利的市场波动和/或头寸清算。清算会员应首先减少账户持有人最早的未履约保证金催缴。

F. 超额履约保证金的解除

除交易所工作人员授予的例外情况外，清算会员仅可在保证金超出初始履约保证金要求的情况下从账户中释放履约保证金存款。

971. 隔离、安全和清算掉期客户账户要求

A. 所有清算会员必须遵守 CFTC 规则 1.20 至 1.30、1.32、1.49 和 30.7 以及 CFTC 规则第 22 部分规定的要求。