CME 因交易员从事被禁止的破坏性行为而被罚款 150,000 美元

国际衍生品市场 CME Group 发布了对 Gregory Wasserman 的纪律处分通知。

首席监管官已对 Gregory Wasserman 提出违反 CBOT 规则 575.A.、575.B. 和 575.D 的指控。根据指控，从 2018 年 12 月 19 日到 2019 年 11 月 8 日，Wasserman 在没有交易意图的情况下输入大豆、豆粕和豆油期货订单，但有意在执行前取消订单或修改订单以避免执行。

Wasserman 还输入订单，意图误导其他市场参与者并意图扰乱，或鲁莽无视对有序交易或公平执行交易的不利影响。

具体来说，Wasserman 在市场的一侧输入大量订单，同时在同一市场的另一侧输入少量订单。一旦小批量订单成交，Wasserman 就将大批量订单全部取消。沃瑟曼在相关市场也遵循同样的订单输入和取消模式，即他在一个市场输入大量订单，同时在相关市场的另一侧输入少量订单。

此外，Wasserman 进入并迅速取消了订单簿前面的大订单，意图扰乱或鲁莽地无视对有序交易或公平执行交易的不利影响。

此外，从 2019 年 9 月 24 日到 2020 年 1 月 23 日，Wasserman 在大豆、豆粕和豆油期货市场开盘前输入了订单，意图在输入订单时取消或修改执行前的命令。Wasserman 在这些开市前期间的许多订单对指示性开盘价的影响程度达到 Wasserman 能够检测到是否存在冰山和止损订单的程度。

此外，在收到似乎违反交易规则的警告后，Wasserman 继续从事这种非善意和破坏性的活动。

2023 年 5 月 17 日，CBOT 商业行为委员会 (BCC) 的听证小组主席发现 Wasserman 未能就针对他的指控提交书面答复，Wasserman 被视为承认了这些指控。因此，沃瑟曼放弃了就指控的是非曲直举行听证会的权利。

根据 CBOT 规则 408.F.，BCC 小组裁定 Wasserman 犯有承认的指控，并随后举行了处罚听证会。

根据记录和小组的调查结果和结论，小组命令 Wasserman 支付 150,000 美元的罚款。该小组还永久禁止 Wasserman 直接进入 CME 集团拥有或控制的任何交易大厅，直接和间接进入 CME 集团拥有或控制的任何指定合约市场、衍生品清算机构或掉期执行设施，以及拥有与会员或经纪人协会有业务联系、受雇于会员或经纪人协会或在其中拥有财务或实益利益。

该通知的生效日期为2023年6月7日。