RJ O'Brien & Associates 因涉嫌违反 ICE 规则而被罚款 110,000 美元

洲际交易所 (ICE) 发布了针对 RJ O'Brien & Associates LLC (RJO) 的和解指控通知。

2023 年 6 月 7 日，交易所商业行为委员会 (BCC) 的一个小组委员会确定 RJO 可能违反了旧版交易所规则 2.22（目前为规则 2.12），误报了 2020 年 12 月至 2021 年 4 月期间各种亨利 LD1 固定价格期货合约的未平仓合约. BCC 还确定 RJO 可能违反了交易所规则 4.01(a)，因为它未能监督其员工准确报告未平仓合约。

相关交易所规则规定：

2.22 (legacy) – 向清算组织报告未平仓合约

每个清算会员应根据清算组织规则，在每个交易所营业日向相关清算组织报告其在每份商品合约中持有的未平仓头寸（分别按客户和自有账户），包括为其他清算会员持有的头寸和程序。能源合同未平仓头寸的报告还应遵守规则 18.05 的要求。在每个交易所营业日，每个清算会员应根据清算组织规则和程序向清算组织报告前一个营业日报告的未平仓头寸的任何调整。

4.01(a) – 监督义务

每个人都应认真监督其雇员和代理人与交易所相关的活动。就本规则而言，术语“代理人”包括与自动交易系统相关的任何交易所相关活动，这些活动无需人工干预即可生成、提交和/或取消消息。每个人还应对此类雇员和代理人的作为和不作为负责。

根据和解条款，RJO 既不承认也不否认涉嫌违规，RJO 同意支付 110,000 美元的罚款。