【Deribit期权市场播报】1124：20000美元

期权市场播报

2020年11月24日

比特币目前来到了19300美元，距离20000美元只有700美元，灰度如果今天继续保持买入，比特币很有可能突破20000美元，这时将会带来大量突破信号，对于信号驱动交易来讲，将是一个重要的时刻。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 54%

30d 59%

90d 52%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量3.79亿美元，持仓量平稳，目前为37亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 79.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%

11/23：1m 78.9%, 3m 78.2%, 6m 77.5%

前期高点：1m 74%, 3m 73%, 6m 74%

比特币IV全面突破前期高点，一路逼近80%。在类似美股的慢牛中，备兑卖出同时持有现金和标的物的组合操作，将会如鱼得水。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，各方力量比较接近，大家在等待20000美元时刻。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量7.1万币，年底名义持仓5.77万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 97%

30d 76%

90d 83%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量7.7亿美元，成交量1.16亿美元，以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 110%，3m 94%，6m 87%

11/23 ：1m 103%，3m 92%，6m 88%

以太坊的价格突破600美元，带来大量跟风盘，在昨天晚上达到顶峰。接下来的每波上涨都会带动IV上升。

【Option Flows】

今天Call Blocks成交量33273ETH，占比22%。IV高卖方想要卖出，突破600USD买方想要开仓，双方利益达成一致。大宗交易主要是超远期的实值看涨期权，这很多是平衡仓位风险度的操作。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓60万ETH，当月期权持仓28.85万ETH。以太坊明年9月期权已经有人开始建仓了。