【Deribit期权市场播报】1120：Call Buys

期权市场播报

2020年11月20日

以太坊经过多日横盘，在今天创造新高，达到标志性的500USD。500美元是从上一次1400USD历史高点下跌后的一个标志性价格，这也带动了大量看涨期权的买盘，今日主动买入看涨期权共计42410 ETH，占比超过53%。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 53%

30d 62%

90d 51%

1Y 78%

【期权成交量】

期权成交量4.7亿美元，持仓量平稳，目前为36亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 59.8%, 3m 65.5%, 6m 67.4%

11/19：1m 64.9%, 3m 68.2%, 6m 68.5%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

今天的主角是以太坊，比特币维持18000USD，短期IV下降明显，中远期IV也有所回落，曲面迎来了整体的回调。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，比特币的成交有所放缓，前两日的大量卖出告一段落。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量6.57万币，年底名义持仓5.38万币，当周交割3.54万，最近的周交割量都很大。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 52%

30d 66%

90d 80%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量5.8亿美元，成交量2100万美元，以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 73%，3m 74%，6m 72%

11/19 ：1m 71%，3m 70%，6m 69%

以太坊超的价格拉升带来全期限IV拉升，全面超过70%。但是显然随着期权市场的成熟，交易者变得理性很多，去年同水平拉盘，IV至少增长20%以上。

【Option Flows】

牛市拉盘的日子，Call Buys占据绝对强势，今日主动买入看涨期权共计42410 ETH，占比超过53%。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓56.5万ETH，当月期权持仓23.88万ETH，当周交割13.33万ETH。当周交割量不大，以太短期持仓不重，即将进入年度交割。