【Deribit期权市场播报】1028:1.9 Billion

2020年10月28日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币继续冲击新高，距离14000美元一步之遥。现货期货期权的成交量都出现大幅上升，持仓量重新回到1.9 Billion，本月还有两天有希望冲击20亿美元大关。IV变化不大，Skew偏移加剧。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 55%

30d 37%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量19亿美元，期权成交量3.42亿美元。持仓再创新高，月底交割还有两天，持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 54%, 3m 60%, 6m 65%

10/27：1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV小幅上升。目前价格不断冲击新高未果，比特币各期限IV越来越低。

【Skew】

期权中远期的偏度skew维持偏移15%附近，短期剧增到16.7%。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，各方向比较均衡。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.23万币，年底名义持仓4万币，交易集中在当月期权。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 62%

30d 48%

90d 83%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.51亿美元，成交量2000万美元。以太坊持仓量平稳，明显不及BTC。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 60%，3m 66%，6m 68%

10/26：1m 57%，3m 65%，6m 67%

以太坊各期限IV相对稳定，短期小幅上升。价格震荡，IV有所反弹，但是以太坊IV仍然接近历史低位。

【Option Flows】

今天Put Buys占比较少，其他成交力量接近。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.77万ETH，当月期权持仓20.30万ETH，以太坊年底集中度很高，明年三月持仓与当月持平。