【Deribit期权市场播报】1027：成交反弹

2020年10月27日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：主流币昨晚经历了一次明显波动，比特币经过3%下跌后，继续冲击新高，现货期货期权的成交量都出现大幅反弹，但是IV变化不大。以太坊的反弹要弱很多，成交量虽然反弹明显，但价格维持在八月初的水平。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 50%

30d 34%

90d 47%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量18亿美元，期权成交量1.77亿美元。持仓维持高位，月底交割即将到来，持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

10/26：1m 49%, 3m 59%, 6m 64%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV平稳。目前价格不断冲击新高未果，比特币各期限IV越来越低。

【Skew】

期权中远期的偏度skew维持偏移13%附近，短期恢复到8.4%。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，各方向比较均衡。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.17万币，年底名义持仓4万币，交易集中在当月期权。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 63%

30d 47%

90d 83%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.32亿美元，成交量3800万美元。以太坊持仓量平稳，月底到期前加仓不多。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 57%，3m 65%，6m 67%

10/26：1m 57%，3m 65%，6m 67%

以太坊各期限IV相对稳定。价格虽然震荡下跌，但IV没有反弹的意思，以太坊IV继续逼近历史低位。

【Option Flows】

今天Put Sells占比很大，成交5871ETH，占总成交量的32%。Call Sells成交5335ETH，占总成交量的29%，卖方开始强势。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓49.71万ETH，当月期权持仓19.66万ETH，以太坊年底集中度很高，明年三月持仓都要高于当月。