Gold-i 为 Visual Edge 风险管理方案新增 VaR 与压力测试功能

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Gold-i 作为外汇与加密货币交易技术领域的全球领导者，宣布为其先进风险管理解决方案 Visual Edge 增加新功能，以帮助客户量化风险敞口，并评估在不同市场条件下的潜在损失与脆弱性。

新功能面向受监管经纪商，提供高级投资组合分析、历史在险价值（VaR）、条件在险价值（CVaR）、蒙特卡洛规划模拟、压力测试以及负余额保护（NBP）分析，使经纪商能够基于实时敞口数据做出明智的风险决策。

关键要点

Visual Edge 新增功能主要包括以下方面：

• 历史 VaR 与 CVaR 分析：平台使用可配置的回溯期和置信水平，计算投资组合层面的在险价值（VaR）和条件在险价值（CVaR）。金融机构可利用多个历史窗口分析风险，以更好地理解不同市场条件下的潜在损失。
• 压力测试：金融机构可使用历史情景和用户自定义压力情景，模拟重大市场事件对投资组合和客户账户的影响。风险经理可以评估极端价格变动将如何影响敞口、盈利能力及资本要求。
• 负余额保护分析：金融机构可以了解客户账户进入负权益时产生的潜在敞口。相关指标包括预计出现负余额的客户数量、负余额总敞口以及低于预设权益阈值的客户数量，有助于公司识别风险集中度并评估严重市场波动的潜在财务影响。

影响解读

Gold-i 首席执行官 Tom Higgins 表示：“随着市场波动持续加剧，经纪商面临越来越大的压力，不仅要了解当前敞口，还要了解极端市场事件可能如何影响客户账户和经纪商资本。我们新的 Visual Edge 风险功能有助于情景规划，为衡量个人客户、客户群体和全业务组合的投资组合风险提供了一个全面框架。”

他补充道：“经纪商需要及时、准确且可操作的风险分析来保护其业务和客户。通过将 VaR、CVaR、压力测试和负余额保护分析整合到我们现有的风险管理工具中，我们为客户提供了客户风险和经纪商敞口的全面视图，包括在脆弱性成为现实问题之前识别它们的能力。”

关键对比表格

Visual Edge 新增风险分析功能概览：

未来展望

Visual Edge 可轻松与 MT4/MT5、DXtrade 及其他交易平台集成，提供对客户交易表现的深入理解，使多资产经纪商能够管理风险、最大化交易运营效率并提高盈利能力。其突出特点包括强大的可视化分析能力、剥头皮检测功能，以及对经纪商交易运营（包括敞口和盈亏）的完整实时监督。这使经纪商能够就哪些客户进行 A-Book 或 B-Book 做出明智决策。

该技术清晰展示哪些客户正在盈利、哪些客户正在亏损，同时允许经纪商识别盈利或亏损是否特定于某些交易类型或群体，以及这些趋势随时间推移的持续性。Visual Edge 将复杂的市场和投资组合数据转化为清晰、可操作的风险指标，支持风险管理团队、交易台、合规部门、高级管理层和董事会级别的报告。这些指标还可以帮助受监管实体满足其监管要求。该平台支持数千个账户，同时提供快速风险计算，适用于运营监控和管理报告。

编辑总结

Gold-i 总部位于英国，是外汇和加密货币行业交易技术的全球市场领导者。该公司受到全球经纪商、基金经理、自营交易公司、流动性提供商、交易所和加密货币机构的信赖，帮助其在广泛的交易平台上管理流动性、连接性、定价和风险。

Gold-i 产品核心是 MatrixNET，这是一个复杂的多资产流动性桥接，提供无缝访问深度外汇和加密货币流动性，并支持多种路由和聚合方法。MatrixNET 与超过 80 家流动性提供商和 35 家领先加密货币交易所集成，提供低于 2 毫秒的超低延迟性能，使客户能够实现最优执行、高效管理流量并扩展交易运营。MatrixNET 还使自营交易公司能够模拟真实市场交易条件。

Gold-i 的产品套件包括一系列 MetaTrader 工具、先进风险管理产品和桥接技术，均旨在改善控制、降低风险并支持业务增长。该公司成立于 2008 年，以创新、可靠和卓越的 24/7 客户支持而享有盛誉。