JPX与标普道琼斯指数推出S&P/JPX 500 ESG倾斜指数系列

汇捷资讯机构与流动性关注「JPX与标普道琼斯指数推出S&P/JPX 500 ESG倾斜指数系列」。文中涉及JPX、S&P、ESG、APP。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，指数提供商标普道琼斯指数（S&P Dow Jones Indices）与日本交易所集团（Japan Exchange Group, JPX）于2022年3月28日宣布，联合推出S&P/JPX 500 ESG Score Tilted Index Series。该指数系列旨在提升日本ESG市场透明度，并支持其增长。JPX自2017年12月加入可持续证券交易所（SSE）倡议以来，一直支持上市公司自愿披露ESG信息，包括发布ESG披露实践手册和推出JPX ESG知识中心。此次合作进一步推动了以ESG为重点的活动。

关键要点

• 指数系列基于日本广泛追踪的TOPIX 500，通过ESG评分倾斜调整权重，以改善ESG特征，同时提供与母指数相似的风险和回报特征。
• 采用一系列缩放因子，提供不同幅度的倾斜。缩放因子越高，ESG评分改善越大，但成分股权重与母指数的差异也越大。S&P/JPX 500 ESG Score Tilted Index (0.5) 为标准倾斜指数。
• 过去10年，该指数系列平均实现12%至40%的S&P DJI ESG评分提升，年化跟踪误差为0.5%至1.5%。指数实时计算。
• 每年5月和11月进行再平衡，成分股权重根据ESG评分偏离自由流通市值，高评分公司超配，低评分公司低配，同时保持GICS行业组和/或行业中性。
• S&P DJI ESG评分源自S&P Global ESG评分，基于S&P Global企业可持续发展评估（CSA）。指数排除与联合国全球契约原则严重不符或涉及相关ESG争议的公司。

影响解读

该指数系列的推出为个人和机构投资者提供了增强ESG敞口的工具，同时保持广泛分散的投资范围。作为衡量TOPIX 500公司ESG表现的透明工具，该指数有助于鼓励日本公司更好地跟踪其ESG表现并与行业同行比较。JPX代表表示，与S&P DJI合作提供新的综合ESG指数系列，将进一步促进以ESG为重点的活动。S&P DJI首席执行官Dan Draper表示，此次合作反映了全球投资者在决策过程中纳入ESG原则的意识和需求日益增长，彰显了双方共同致力于从独立指数角度推动日本、亚洲及全球金融市场的可持续发展。

关键对比表格

注：以上数据为过去10年平均水平，具体指数名称和缩放因子根据原文推断，实际指数系列包含多个版本。

未来展望

随着全球投资者对ESG原则的日益重视，S&P/JPX 500 ESG Score Tilted Index Series有望吸引更多资金流入日本ESG市场。该指数系列不仅为投资者提供了透明的ESG投资基准，还可能推动日本上市公司提升ESG信息披露质量和表现。JPX与S&P DJI的持续合作预计将扩展至更多创新产品，进一步促进日本、亚洲乃至全球金融市场的可持续发展。

编辑总结

JPX与S&P DJI联合推出的ESG倾斜指数系列，是日本ESG市场发展的重要里程碑。该指数系列在保持与TOPIX 500相似风险回报特征的同时，显著提升了ESG评分，为投资者提供了兼顾财务回报和可持续发展的投资工具。其透明的编制方法和行业中性原则，有助于推动日本公司改善ESG实践，并促进全球ESG投资生态的完善。