OptionMetrics 发布 IvyDB Futures 3.0 数据库，覆盖欧美期货期权

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，OptionMetrics 作为全球机构投资者和学术研究者的期权数据库与分析提供商，于2024年12月18日发布了其全新 IvyDB Futures 3.0 数据库。该数据库提供美国和欧洲期货期权的历史定价数据，旨在为金融专业人士提供高质量数据，用于市场计量经济研究和期权交易策略测试。

关键要点

IvyDB Futures 3.0 提供来自 CME、ICE 和 Eurex 全球交易所的100多个最具流动性的可期权期货的清洁历史数据，覆盖八个板块。其中包括30多个美国交易所交易的高流动性可期权期货（来自 CME，涵盖六个板块），以及70多个欧洲交易所交易的高流动性可期权期货（来自 ICE 和 Eurex，涵盖七个板块）。

该数据库利用专有定价算法，基于 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 二叉树模型处理美式期权，以及 Black-Scholes 模型处理欧式期权，并在所有产品中采用一致的数据库模式。金融专业人士可获得每日期权定价信息（代码、日期、结算价、成交量、未平仓合约），以及希腊值、隐含波动率和其他波动率曲面计算，同时包括相关的零曲线。

影响解读

IvyDB Futures 3.0 的发布为金融专业人士提供了更全面、组织良好的欧美期货期权数据，有助于提升研究、策略回测和投资机会评估的效率。该数据库建立在 OptionMetrics 超过25年的行业经验之上，其旗舰产品 IvyDB US 自1996年1月起提供所有美国交易所交易的股票、指数和 ETF 期权的完整日终数据。此外，公司还提供亚太、欧洲和加拿大的期权数据、期权交易量数据、股票隐含贝塔数据和股息预测数据。

关键对比

以下是 IvyDB Futures 3.0 覆盖的美国与欧洲期货期权数据对比：

总计覆盖100+期货期权，来自八个板块。

未来展望

OptionMetrics 首席执行官 David Hait 博士表示：“随着研究和金融策略对高质量数据的依赖，我们自豪地宣布推出 IvyDB Futures 3.0，为金融专业人士提供欧美市场完整、组织良好、清洁的期货期权数据。我们不断努力提供最高质量的数据，基于我们25年以上的行业经验，帮助金融专业人士在研究、回测策略和评估投资机会方面获得优势。”

未来，OptionMetrics 有望继续扩展其数据覆盖范围，满足全球投资者对高质量金融数据的需求。

编辑总结

IvyDB Futures 3.0 的推出进一步巩固了 OptionMetrics 在期权数据领域的领先地位，为欧美期货期权市场提供了可靠的数据支持。该数据库的全面性和高质量将助力金融专业人士进行更精准的研究和策略制定。