芝加哥商品交易所因不准确报告大额头寸而对高盛处以罚款

芝商所已就 Goldman Sachs & Co. LLC 发布了一份简易诉讼通知。

在 2022 年 6 月期间，高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC) 在 CME 和 NYMEX 合约的多起违反规则 561 的情况下，错误地报告了其大宗交易商头寸并在规定的截止日期后提交了头寸调整。

Goldman Sachs & Co. LLC 因违反规则 561 被集体罚款 7,000 美元。细分如下：CME – 3,500 美元，NYMEX – 3,500 美元。

相关规则规定：

561. 大头寸报告（相关部分）

清算会员、综合账户和境外经纪商应当按照第五章末解释部分的头寸限额、头寸责任和可报告水平表的规定，向交易所提交所有需要报告的头寸的每日报告。

在期货合约的特定到期月份，或在特定期权合约到期月份的所有看跌期权或所有看涨期权中，处于或高于可报告水平的头寸都需要报告。对于在特定合约中具有可报告头寸的账户，必须报告任何合约月份以及与该合约汇总的任何合约中的所有头寸，无论规模大小……

交易所可能要求每天以电子方式提交多于一份大型交易商头寸报告。商业行为委员会或市场监管部可能要求任何清算会员、综合账户或外国经纪人就头寸数量少于头寸限额、头寸责任和可报告水平表中反映的头寸提供报告或额外账户识别。

该通知的生效日期为 2022 年 8 月 4 日。