美國證券交易委員會與量化分析師達成部分和解，背後是 850 萬美元的搶先計劃

美國證券交易委員會 (SEC) 和 Sergei Polevikov 是一項850 萬美元搶先交易計劃背後的量化分析師，已達成部分和解。從雙方於 2022 年 2 月 8 日在紐約南區法院提交的擬議同意判決中可以清楚地看出這一點。

雙方早前已確認他們正在進行和解討論。

擬議的判決將永久禁止 Polevikov 違反 1934 年《交易法》[15 USC § 78j(b)] 第 10(b) 條及其下的第 10b-5 條 [17 CFR § 240.10b-5] 第 17(a) 條1933 年證券法 [15 USC § 77q(a)] 和 1940 年投資公司法 [15 USC § 80a-17] 第 17(j) 節和規則 17j-1(b)(1) 和 ( 3) 和 17j-1(d) [17 CFR §§ 270.17j-1(b)(1) 和 (3) 以及 270.17j-1(d)]。

根據委員會的動議，法院將決定對波列維科夫進行的任何金錢制裁，包括非法所得、判決前利息和民事處罰。

Polevikov 已同意提出擬議的判決，因此該動議未被反對。SEC 表示，擬議的判決是公平、合理、充分且符合公共利益的。

根據 SEC 的投訴，Polevikov 在兩家著名的資產管理公司擔任量化分析師。至少從 2014 年 1 月到 2019 年 10 月，Polevikov 可以訪問有關其雇主的證券訂單和交易的規模和時間的實時非公開信息，並利用該信息在其雇主之前和之前秘密進行交易' 交易。

據稱，Polevikov 在其雇主為其基金客戶執行同一股票交易之前，曾在近 3,000 次與他的雇主相同的市場買賣股票。Polevikov 通常會在他開倉的同一天平倉，利用他的雇主大筆交易引起的價格變動。

美國證券交易委員會指控 Polevikov 通過在他的妻子 Maryna Arystava 的賬戶中執行交易來隱藏他的欺詐計劃，而 Maryna Arystava 使用不同的姓氏。

該調查源自美國證券交易委員會市場濫用部門的分析和檢測中心，該中心使用數據分析工具來檢測可疑模式，例如隨著時間的推移在不同證券之間不太可能成功的交易。這些能力使 SEC 能夠發現 Polevikov 的交易活動，這些活動持續產生微薄的利潤，在該計劃過程中總計至少 850 萬美元。