IvyDB Futures 3.0数据库发布,提供美国与欧洲期货期权数据,助力金融研究与策略回测

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IvyDB Futures 3.0数据库发布内容导读

IvyDB Futures 3.0数据库发布

根据FXAJAX.com报道,OptionMetrics宣布发布其最新的IvyDB Futures数据库,提供美国和欧洲期货的历史期货期权定价数据。该数据库旨在为金融专业人士提供高质量的数据,以便进行经济计量研究和测试期权交易策略。

IvyDB Futures 3.0数据库功能

IvyDB Futures 3.0提供了来自CME、ICE和Eurex等全球交易所的100多种最具流动性的期权期货数据,覆盖了八个主要领域。其中包括30多种在CME交易所上市的美国期货,涉及六大领域。还提供了来自ICE和Eurex的70多种欧洲期货数据,涵盖七大领域。

该数据库利用基于Cox-Ross-Rubinstein(CRR)二项树模型(用于美式期权行权)和Black-Scholes模型(用于欧式期权行权)的专有定价算法,并确保所有产品的数据结构一致。

OptionMetrics的技术优势与创新

OptionMetrics利用其强大的定价算法和完善的数据库架构,使IvyDB Futures 3.0能够为金融专业人士提供每日期权定价信息(符号、日期、结算价、成交量、未平仓合约等)。此外,还提供希腊字母、隐含波动率以及其他波动率曲面计算数据,帮助用户更好地分析期货期权合约及其相关的零利率曲线。

IvyDB Futures 3.0数据库特点

  • 美国期货期权数据可追溯至2005年1月,欧洲期货期权数据可追溯至2020年10月1日。

  • 美国液态期货领域:农业、货币、能源、股票、利率、金属。

  • 欧洲液态期货领域:农业、加密货币、货币、能源、政府债券、利率。

  • 每日更新,反映当前结算价、未平仓合约、期权合约到期日等变化。

  • 新增美国期货的1个月和3个月SOFR定价数据。

  • 提供无缝加载功能,便于用户将数据加载至内部系统。

  • 根据用户需求,按区域和行业进行打包。

  • 支持Linux和Windows操作系统。

编辑观点

OptionMetrics发布的IvyDB Futures 3.0数据库为金融专业人士提供了高质量、完整的期货期权历史数据,尤其适用于那些需要进行市场经济计量研究和期权交易策略回测的用户。随着数据量的不断增长和更新,IvyDB Futures 3.0有望成为期货交易领域研究人员和金融策略制定者的重要工具,提升其在市场分析和决策中的竞争力。

名词解释

  • 期货期权:期货期权是基于期货合约的衍生金融工具,允许买方在特定时间以约定价格买入或卖出期货合约。

  • 隐含波动率:隐含波动率是期权定价模型中反映市场对标的资产未来波动预期的指标。

  • Cox-Ross-Rubinstein模型:一种期权定价模型,通过构建二项树来模拟期权的可能价格路径,适用于美式期权。

  • Black-Scholes模型:一种经典的期权定价模型,主要用于欧式期权,通过数学公式计算期权的理论价值。

  • SOFR:隔夜担保回购利率,是美国短期利率的基准之一,反映了无风险利率。

今年相关大事件

  • 2023年:OptionMetrics发布IvyDB Futures 3.0数据库,提供美国和欧洲期货期权历史定价数据。

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