CME 因违反头寸限制对 First Trust Advisors 处以罚款

国际衍生品市场 CME 集团已向 First Trust Advisors LP 发出纪律处分通知。

根据一项和解要约，First Trust Advisors LP (FTA) 既没有承认也没有否认违规行为或处罚所依据的事实调查结果，芝加哥商业交易所 (CME) 商业行为委员会的一个小组发现，截至收盘时，截至2022年10月18日交易，FTA持有2022年12月瘦肉猪期货多仓6,422张合约，较单月持仓限额增加422张合约（7.03%）。

2022年10月19日，FTA将2022年12月瘦肉猪期货多头增仓至6,463张合约，超仓463张合约（7.72%）。FTA 清算了其超额部分以使其头寸合规，从而实现利润 31,938 美元。

专家组得出的结论是，FTA 违反了 CME 规则 562，该规则规定：

规则 562. 头寸限额违规（部分）

持仓量超过交易所规则允许范围的，视为违规持仓。

根据和解协议，专家小组责令 FTA 支付 15,000 美元的罚款，并返还 31,938 美元的利润。