【Deribit期权市场播报】1114：周末行情

期权市场播报

比特币今天短暂突破16000美元后，进入横盘回调。目前灰度等机构每日买入的币量已经超过了挖矿产出，灰度周末不上班，比特币失去最大的现货买盘。这使得周末币圈行情多以平淡为主。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 79%

30d 57%

90d 50%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量27亿美元，期权成交量4.37亿美元，持仓量随着周交割有所下降。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 57.0%, 3m 60.8%, 6m 64%

11/13：1m 53.4%, 3m 58.6%, 6m 63.1%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特币突破16000美元关键位置后回头，周末比特币买盘较少，目前市场大部分人预计在下周很可能继续买进，所以IV并没有下降。

【Skew】

从期权偏度skew仍然维持较高水平，短期有所回落，次月牛市价差仍然十分划算，佛系建仓时机可能在明天。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，卖出略占优势，在周一迎来一笔现货买盘之前，期权买盘也相对较弱。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量5.31万币，年底名义持仓4.7万币。最近两个月月底移仓行情不明显，目前大量仓位移至月底，本月也有将有一个大交割日。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 79%

30d 63%

90d 79%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.34亿美元，成交量4700万美元，以太坊持仓量稳定。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 66%，3m 69%，6m 68%

11/13 ：1m 65%，3m 67%，6m 67%

以太坊的期限结构回归正常，期权整体IV在不断上升，但相比本轮牛市之初，仍有不小的空间。总的来讲，因为本轮是BTC牛市，以太坊IV还是比较稳定的。

【Option Flows】

卖出看涨期权成为主要交易策略，14800币占比39%。没行情的交易日，备兑交易总是逆势增长。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.08万ETH，当月期权持仓20万ETH，以太坊年底持仓十分集中，现在部分持有者需要开始考虑移仓问题了。