【Deribit期权市场播报】1112：牛市价差

期权市场播报

比特币今天强势突破16000美元，创近日新高。灰度一上班开始买买买，比特币就创新高。目前灰度等机构每日买入的币量已经超过了挖矿产出。这轮牛市是现货带动的牛市，资金正在流进币圈。

近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 76%

30d 56%

90d 49%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量28亿美元，期权成交量4.58亿美元，持仓量平稳上涨。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 53.4%, 3m 58.6%, 6m 63.1%

11/11：1m 52.8%, 3m 58.5%, 6m 62.4%

前期高点：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特币突破16000美元关键位置，中长期期权市场还没有太明显的变化，短期IV已经开始起飞，目前月底的IV被压到很低，很值得做一下牛市价差。

【Skew】

从期权偏度skew仍然维持较高水平，牛市价差十分划算。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，买入看涨占据主力，新高已经来了，今天晚上可能会迎来一大笔买盘。

【期权持仓分布】

月度合约持仓量4.76万币，年底名义持仓4.54万币。当月期权持仓量已经超过了年底期限（次月），月底27日到期的期权加仓明显。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 80%

30d 63%

90d 82%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量5.61亿美元，成交量6000万美元，以太坊持仓量稳定增长。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 65%，3m 67%，6m 67%

11/11 ：1m 65%，3m 67%，6m 67%

以太坊的期限结构变化幅度很大，当周内的期权IV上升，但超短期IV容易失真。总的来讲IV还是比较稳定的。

【Option Flows】

牛市的日子买进看涨期权总是强势的一方，毕竟突破追多CTA是很主流的一种交易策略。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓54.79万ETH，当月期权持仓18.88万ETH，以太坊很多加仓都加在了当周上。