【Deribit期权市场播报】1029：回调

2020年10月29日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币昨日冲击14000美元未果，今天迎来回调，目前维持在13000美元上方。以太坊受带动同步下跌，跌破390美元。现货期货期权的成交量仍然较高，持仓量维持1.9 Billion，本月还有1天有希望冲击20亿美元大关。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 57%

30d 38%

90d 48%

1Y 78%

【期权成交量】

期权持仓量19亿美元，期权成交量3.42亿美元。持仓再创新高，月底交割还有两天，持仓量本月有希望冲击新高。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 52%, 3m 58%, 6m 64%

10/28：1m 54%, 3m 60%, 6m 65%

近期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期权各期限IV小幅下降。今天的下跌带来获利平仓和移仓操作，买家较少的时候IV就会下跌。

【Skew】

从期权偏度skew看，看涨期权还是明显要贵一些。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Put Sells力量强于其他，这是由于一笔大宗交易造成的。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓6.27万币，年底名义持仓4.03万币，交易集中在当月期权。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 66%

30d 49%

90d 84%

1Y 102%

以太坊今日期权持仓量4.36亿美元，成交量2200万美元。以太坊持仓量平稳。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 59%，3m 65%，6m 68%

10/28：1m 60%，3m 66%，6m 68%

以太坊各期限IV相对稳定。这一轮龙头是比特币，以太坊在defi加持下前期涨幅较大，本轮涨幅不及预期，以太坊IV一直在历史低位附近。

【Option Flows】

今天Call Buys占比较少，其他成交力量接近，和昨天Put Buys无人问津形成鲜明对比。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓50万ETH，当月期权持仓20.5万ETH，以太坊年底集中度很高。