【Deribit期权市场播报】1021：大饼独舞

2020年10月21日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特币价格突破了成交密集区，目前距离年内高点仅有一步之遥。而其他币种涨幅远不及比特币，甚至未能突破本月高点。比特币作为数字货币中最具共识的币种，场外有明显买入。现在是大饼的独舞时刻，这种情况往往出现在市场缺乏其他热点的阶段。

【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 27%

30d 34%

90d 49%

1Y 80%

【期权成交量】

期权持仓量17亿美元，期权成交量1.53亿美元。成交量持续回升，市场活跃起来了。

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日 ：1m 49%, 3m 56%, 6m 60%

10/20：1m 49%, 3m 55%, 6m 60%

期权近几日IV都在小幅上升，中远期平值期权的IV仍然偏低。主流币种只有比特币明显上涨，距离上月高点只有一百美元，其他币种涨幅不及大饼。

【Skew】

币价的持续上涨，使得买进Call力量压制了卖出方，期权的各期限偏度skew接近，中远期维持15%，短期Call越来越贵。

【Option Flows】

从Option Flows数据看，Call Buys成交3372张占比32%，虚值看涨期权买入力量很强。Call总成交占比53%，超过了昨天的总成交数，今天成交放量明显。

【期权持仓分布】

本月度名义持仓5.45万币，年底名义持仓3.86万币，当周期权名义价值2.16万币，短期虚值看涨期权很受欢迎。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%

30d 61%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.89亿美元，成交量4400万美元，成交量暴涨，今天一天的成交量超过了前四天的总成交量。

【IV】

各标准化期限IV：

今日 ：1m 56%，3m 63%，6m 63%

10/20：1m 56%，3m 64%，6m 68%

以太坊短期IV与前日持平，中远期IV断崖式下跌后有所反弹。以太坊在今年一直是领涨角色，但是这次上涨以太坊略显乏力。

【Option Flows】

今天大量看涨期权被成交，而且集中被大宗形式交易，Call Buys占比很大，成交9570ETH，占总成交量的33%。Call Blocked成交9500ETH，占总成交量的33%。Call成交量很高，特别是大宗交易，建议有需要的人看一下Skew上关于此项的明细。

【期权持仓分布】

以太坊年底持仓48.66万ETH，当月期权持仓17.37万ETH，当周交割名义价值8.91万ETH。