【Deribit期权市场播报】1010：继续突破

2020年10月10日

期权市场播报

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

‍近日多方主导市场，比特币价格一度突破11500USD，重新拉回八月横盘区域下方，以太坊也突破375USD。同时，昨日大量短期Put到期，目前Put持仓量达到了一个相当低的比例。

目前的价格波动‍‍‍‍‍下，IV实际上不高，同时Skew很低，做价差最合适不过。

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【综合成交数据】

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 25%

30d 34%

90d 49%

1Y 80%

期权持仓量14亿美元，期权成交量1.35亿美元。近两日成交量有所放大，持仓量不知不觉已经来到了上个月的平均水平。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

10/9：1m 51%, 3m 61%, 6m 65%

期权IV持续稳定在低位，目前价格连续上升，但成交量没有配合，大幅突破和大幅回落的概率在上升。

由于价格出现了较大上涨，比特币期权的短期偏度skew回到零以下，中长期skew稳定。

从Option Flows数据看，总体比较均衡。

从Option Ratios数据看，Put持仓量占比明显下降，因为昨日大量短期Put未能行权。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓4.11万币，年底名义持仓3.81万币。昨天将有2.02万币交割，其中主要为看跌期权，今天当月期权持仓上升明显。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 43%

30d 72%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期权持仓量3.58亿美元，成交量1050万美元。

各标准化期限IV：

今日：1m 62%，3m 68%，6m 70%

10/9：1m 61%，3m 67%，6m 69%

以太坊各期限IV稳定，各期限IV都在低位而且十分接近。

以太坊年底持仓48.2万ETH。今天看涨期权call持续大量买入，9727ETH占比高达33%。