Cboe期权交易所调整报价价差簿盒式价差行权价

汇捷资讯机构与流动性关注「Cboe期权交易所调整报价价差簿盒式价差行权价」。文中涉及Cboe、期权交易所、Options、Spread。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Cboe Options Exchange（C1）计划更新其交易所指定的价差产品，涉及报价价差簿盒式价差（Quoted Spread Book Box Spreads）和盒式互换（Box Swaps）。当前，这些产品使用5000和6000的行权价，但自2026年2月2日起，将调整为6000和7000。此举是交易所对产品参数的常规优化，旨在适应市场变化和客户需求。

关键要点

• 生效日期：2026年2月2日。
• 调整内容：交易所指定的报价价差簿盒式价差和盒式互换的行权价从5000和6000变更为6000和7000。
• 数据获取：客户可通过Complex PITCH和TOP数据源上的交易所指定复杂工具定义消息，以及报价价差簿参考数据页面，每日获取指定价差信息。
• 客户建议：应依赖市场数据源和/或参考数据来获取当前报价价差簿符号的最新信息。

影响解读

此次行权价调整可能影响使用这些盒式价差和盒式互换进行对冲、套利或策略交易的客户。行权价上移可能反映了市场标的资产价格水平的变化，或交易所对产品流动性的重新考量。客户需要更新其交易系统和数据源，以确保使用正确的行权价。交易所提供的数据源和参考数据页面将是获取最新信息的关键渠道。

关键对比表格

未来展望

此次调整是Cboe期权交易所对产品参数的定期更新。未来，交易所可能根据市场情况进一步调整行权价或其他参数。客户应持续关注官方公告和数据源更新，以确保交易策略与交易所规定保持一致。

编辑总结

Cboe期权交易所对报价价差簿盒式价差和盒式互换的行权价调整，是一项技术性更新，旨在优化产品设计。市场参与者需及时调整系统设置，并依赖官方数据源获取最新信息，以规避交易风险。