Mackenzie Investments 采用彭博 MAC3 强化投资组合风险预测

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，彭博（Bloomberg）于2026年6月23日宣布，加拿大领先投资公司 Mackenzie Investments 已实施彭博多资产类别因子模型 MAC3，以强化投资组合风险预测、因子暴露分析及固定收益组合构建。MAC3 是彭博的下一代多资产类别因子风险模型，利用先进研究技术为机构投资者提供跨股票、固定收益、商品和另类资产的统一因子暴露视图。

关键要点

通过实施 MAC3，Mackenzie Investments 增强了以下能力：

• 投资组合风险预测
• 因子暴露分析
• 固定收益组合构建

MAC3 每日计算超过 3,000 个因子，可在多样化的投资组合、范围和投资风格中提供卓越的预测准确性，支持基于因子的详细归因、因子分解、压力测试和优化等工作流程。该模型还有助于识别更广泛的市场信号，分析不同市场状态下的风险动态，并融入了新颖的方法论创新，使其成为行业领先的解决方案。

影响解读

Mackenzie Investments 固定收益主管兼董事总经理 Konstantin Boehmer 表示：“投资组合应只承担我们预期的风险。借助彭博 MAC3，我们现在能够以更高的精度和一致性，跨资产类别、策略和市场条件来测量和管理这些风险。”

彭博投资组合分析研究主管 Jose Menchero 补充道：“Mackenzie Investments 正在寻找先进、可扩展且准确的风险预测模型，以无缝集成到现有投资工作流程中。彭博 MAC3 模型提供一致的跨资产因子框架，全面展现风险的期限结构，使他们的投资组合经理能够利用长期风险预测进行战略配置，同时监控短期风险以应对意外市场发展进行战术对冲。”

关键对比

Mackenzie Investments 已使用的彭博解决方案与 MAC3 的整合情况：

MAC3 以机器可读格式和灵活的开放基础设施 API 交付，可实现无缝集成和高效检索，兼容定量研究和投资组合管理系统，并已整合到 Mackenzie 现有的投资技术基础设施中。MAC3 也是彭博 PORT Enterprise 中因子驱动工作流程的底层风险模型，该高级服务为超过 800 家客户提供复杂的投资组合风险和回报归因能力，并增强了定制化和批量报告功能。

未来展望

随着机构投资者对跨资产风险管理的需求日益复杂，彭博 MAC3 的采用反映了行业向统一因子框架和精细化风险预测发展的趋势。Mackenzie Investments 通过整合 MAC3，有望提升其投资组合构建和风险管理的效率与准确性，特别是在固定收益领域。未来，此类先进风险模型可能进一步集成到更多投资流程中，帮助机构应对多变的市场环境。

编辑总结

Mackenzie Investments 实施彭博 MAC3 标志着其在投资组合风险预测和因子分析方面迈出重要一步。该模型每日计算超过 3,000 个因子，提供跨资产类别的统一视图，支持从战略配置到战术对冲的全方位风险管理。此次整合不仅强化了 Mackenzie 现有的彭博技术栈，也展示了机构投资者对先进、可扩展风险解决方案的持续追求。