Cboe扩展隐含相关性指数系列，新增八只指数｜机构与流动性

Cboe新增了八只隐含相关性指数。

汇捷资讯机构与流动性关注「Cboe扩展隐含相关性指数系列，新增八只指数」。文中涉及Cboe、APP、S&P、SPX。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据黄金形态通APP 报道，Cboe Global Markets, Inc.（Cboe全球市场）于2022年7月18日宣布扩展其Cboe隐含相关性指数系列，新增八只指数。市场参与者现可获取覆盖不同期限和偏斜的完整波动率相关指数，以更全面了解驱动美股波动率的潜在因素。

Cboe隐含相关性指数是首批广泛传播的、对S&P 500® Index（SPX）成分股平均相关性的市场估计。该基准指数旨在提供SPX期权相对成本与SPX成分股个股期权价格之间的洞察，帮助市场参与者识别SPX隐含波动率的潜在驱动因素，并评估重大宏观经济事件对市场预期的潜在影响。

Cboe Global Markets高级副总裁兼衍生品策略主管Rob Hocking表示：“作为波动率领域的先驱，Cboe已创建超过450只波动率和衍生品指数，我们很高兴通过这八只隐含相关性指数进一步扩展我们的产品。”

Hocking补充道：“在当今市场环境下，投资者需要更多数据和洞察，以更好地理解市场走势及影响股市相关性的驱动因素。这些新增指数可为市场参与者提供相关性曲面视图，以及跨时间和delta冲击的隐含波动率市场预期，提供他们有效构建交易策略和对冲潜在风险所需的透明度。”

市场参与者通常将相关性作为风险管理工具，用于设定系统性风险敞口水平并最大化风险分散收益。由于相关性本质上是分散化的统计度量，市场参与者通常密切关注相关性水平，以确保其风险敞口与风险偏好水平一致，并制定风险转移策略。

注：新增指数共八只，覆盖上述期限及不同偏斜，具体名称未在原文中列出。

Cboe隐含相关性指数的扩展反映了市场对波动率及相关性数据日益增长的需求。随着投资者寻求更精细的风险管理工具，此类指数可能成为策略构建和风险对冲的重要参考。Cboe表示，将继续致力于提供创新产品，帮助市场参与者应对不断变化的市场环境。

Cboe此次扩展隐含相关性指数系列，为市场提供了更全面的SPX隐含相关性期限结构视图。新指数覆盖多个期限和偏斜，有助于投资者更深入地理解市场波动率驱动因素，并优化风险管理和交易策略。这一举措进一步巩固了Cboe在波动率领域的领先地位。

问题：Cboe新增了多少只隐含相关性指数？

回答：Cboe新增了八只隐含相关性指数。

问题：这些新指数覆盖哪些期限？

回答：新指数覆盖1个月、3个月、6个月、9个月和12个月期限。

问题：Cboe隐含相关性指数的作用是什么？

回答：它们提供SPX成分股平均相关性的市场估计，帮助市场参与者识别SPX隐含波动率的潜在驱动因素，并评估宏观经济事件对市场预期的影响。

问题：新指数与COR3M有何关系？

回答：新指数是对2021年7月推出的三个月隐含相关性指数（COR3M）的补充，共同提供更完整的期限结构。

问题：市场参与者如何获取这些指数值？

回答：指数值通过Cboe Global Indices Feed发布，交易日内每分钟发布四次，同时也可通过Bloomberg和Refinitiv获取。