CME因扰乱性外汇交易行为暂停交易员Xin Liu资格

汇捷资讯机构与流动性关注「CME因扰乱性外汇交易行为暂停交易员Xin Liu资格」。文中涉及CME、Xin Liu。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，国际衍生品市场CME Group（芝加哥商品交易所集团）于2023年8月22日发布纪律处分通知，对交易员Xin Liu作出处罚。CME Group首席监管官指控Xin Liu违反CME规则575.A、575.B和432.L.1，涉及在2021年3月17日至2021年8月13日期间，在日元、欧元外汇和加元期货市场上从事扰乱性交易行为。

关键要点

具体指控包括：Xin Liu在订单录入时意图在成交前取消订单或修改订单以避免执行，并录入意图误导其他市场参与者的可操作或不可操作信息。其行为模式包括：在远离最优买卖价的价格录入多层买单（卖单），当最优买卖价移动后，再录入激进的卖单（买单）并取消 resting 的分层买单（卖单），从中获利1,417.50美元。此外，Xin Liu还在日元、欧元外汇和加元期货市场上分层录入数千个订单，但无意交易，且未在市场另一侧放置任何订单。Xin Liu还未能出席调查相关的员工访谈，仅在调查完成并移交纪律处分后才出现。

影响解读

CME商业行为委员会（BCC）听证小组主席认定，由于Xin Liu未能对指控提交书面答复，视为其承认指控，并放弃听证权利。根据CME规则408.F，BCC小组判定其有罪，并举行处罚听证。最终，小组命令Xin Liu支付55,000美元罚款，没收利润1,417.50美元，并暂停其进入CME Group拥有或控制的任何交易池，以及直接或间接访问CME Group拥有或控制的任何指定合约市场、衍生品清算组织或掉期执行设施的权利，为期五年，自2023年8月18日起，直至罚款和没收利润付清后五年。此处罚彰显了CME对维护市场公平和诚信的承诺。

关键对比表格

未来展望

此次处罚体现了CME Group对市场操纵和扰乱性交易行为的零容忍态度。未来，CME可能会继续加强监管，利用先进技术监测异常交易模式，以保护市场参与者利益和维护市场完整性。交易员应遵守规则，避免类似行为导致严厉处罚。

编辑总结

CME对Xin Liu的纪律处分强调了衍生品市场对公平交易的严格要求。通过罚款、没收利润和长期暂停交易权限，CME向市场传递了明确信号：任何试图通过不正当手段获利的行为都将受到严惩。市场参与者应引以为戒，确保交易行为合规。