ICE推出MSCI MarketAxess可交易公司债指数期货

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，洲际交易所（Intercontinental Exchange, Inc.，简称ICE）于2024年12月12日宣布推出MSCI MarketAxess可交易公司债指数期货。该期货合约基于MSCI与MarketAxess新创建的公司债指数，旨在为机构投资者提供将公司债对冲纳入投资流程的工具。

ICE的MSCI期货在股票市场交易量中占据全球超过70%的份额，此次推出标志着其将业务扩展至公司债期货市场。

关键要点

• ICE推出四份期货合约，分别基于以下指数：MSCI MarketAxess美元投资级可交易公司债指数、MSCI MarketAxess美元高收益可交易公司债指数、MSCI MarketAxess欧元投资级可交易公司债指数、MSCI MarketAxess欧元高收益可交易公司债指数。
• 这些可交易指数旨在为公司债市场表现提供基准，通过纳入行业和信用配置，确保对MSCI母指数低跟踪误差，并可靠复制信用市场。
• 指数编制方法采用MarketAxess的相对流动性评分，从MSCI更广泛的公司债指数中识别和衡量一篮子流动性固定收益证券的表现。

影响解读

ICE金融衍生品副总裁Caterina Caramaschi表示：“ICE的市场占全球MSCI期货交易量的70%以上，我们很高兴将合作关系扩展至公司债期货市场。此次推出反映了投资者对更好管理公司债组合的产品需求日益增长，我们感谢MSCI和MarketAxess的合作。”

MSCI董事总经理George Harrington表示：“我们很高兴与ICE和MarketAxess合作，为投资者提供创新工具，以更有效地管理信用风险。通过利用MSCI的指数方法、MarketAxess独特的流动性指标和ICE领先的交易平台，客户可以高效交易并获得增强的流动性。”

MarketAxess全球数据与ETF解决方案主管Kat Sweeney表示：“信用期货是健康市场的重要工具，将为现金市场带来更多流动性。我们很自豪与MSCI一起推出这些可交易指数，并同样兴奋地通过推出这些期货扩展与ICE的数据和交易关系。”

关键对比

未来展望

ICE的MSCI MarketAxess可交易公司债指数期货将加入ICE现有的基于MSCI ACWI、MSCI EAFE、MSCI新兴市场、MSCI ESG和MSCI气候指数的流动期货系列，为全球参与者提供管理股票风险的工具。2024年至今，ICE的MSCI系列日均交易量超过19万份合约，名义价值约136亿美元。年初至今，约有4500万份ICE MSCI期货合约成交。

编辑总结

ICE推出公司债指数期货，进一步丰富了其衍生品产品线，并为机构投资者提供了新的公司债风险管理工具。此举反映了市场对信用风险对冲工具的需求增长，同时也加强了ICE与MSCI、MarketAxess的合作关系。随着公司债市场不断发展，此类创新产品有望提升市场流动性和效率。