OptionMetrics推出IvyDB US – Intraday，提供日内期权数据快照

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OptionMetrics推出IvyDB US – Intraday，提供日内期权数据快照

汇捷资讯机构与流动性关注「OptionMetrics推出IvyDB US – Intraday，提供日内期权数据快照」。文中涉及OptionMetrics、IvyDB US、Intraday、美国。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，OptionMetrics作为全球机构投资者和学术研究人员的历史期权数据库和分析提供商，宣布推出IvyDB US – Intraday。该数据集基于OptionMetrics被誉为“黄金标准”的美国期权数据，新增了美东时间上午10:00、下午2:00和3:45的美国交易所交易股票和指数期权的价格及波动率计算日内快照。

IvyDB US – Intraday捕捉0DTE（零日到期）期权报价和波动率，并每日提供股票的基础价格、零曲线、股息收益率和借入利率快照，历史数据始于2018年。此举旨在满足市场对更高频率交易策略和日内风险管理工具日益增长的需求。

关键要点

  • 日内快照：提供每日三个时间点（上午10:00、下午2:00、下午3:45 ET）的期权价格和波动率计算。
  • 0DTE期权覆盖：捕捉零日到期期权的报价和波动率，满足短期交易策略需求。
  • 历史数据：数据可追溯至2018年，为回测提供丰富样本。
  • 辅助数据：包括基础价格、零曲线、股息收益率和借入利率的每日快照。
  • 应用场景：分析风险事件（如FOMC公告、财报）前后的日内价格变动，监控公司行动和离散股息预测，评估模型，进行复杂研究和策略回测。

影响解读

IvyDB US – Intraday的推出为机构投资者提供了更细粒度的数据工具，以应对市场结构的变化。OptionMetrics首席运营官兼幕僚长Eran Steinberg表示：“股票和指数交易的频率急剧增加。市场更深、流动性更强、对日内新闻更敏感，投资者正在更广泛的证券范围内交易。IvyDB US – Intraday利用OptionMetrics闻名的高质量数据，为机构投资者提供额外的可操作快照，以评估0DTE期权和其他更高频率的交易策略。”

该数据集可独立使用，也可与OptionMetrics的旗舰数据库IvyDB US配合使用。IvyDB US提供自1996年1月以来的美国交易所交易股票和指数期权的完整历史日终数据，适用于回测长期策略。两者均利用最全面、最高质量的数据，并监控公司行动和离散股息预测，确保调整充分反映在期权价格中。

关键对比：IvyDB US – Intraday 与 IvyDB US

特性IvyDB US – IntradayIvyDB US
数据频率日内快照（10:00、14:00、15:45 ET）日终数据
历史起始2018年1996年1月
0DTE期权覆盖是未明确提及
主要用途日内策略、风险事件分析、高频回测长期策略回测、完整历史记录
辅助数据基础价格、零曲线、股息收益率、借入利率（每日快照）公司行动和离散股息预测调整

未来展望

随着期权市场交易频率的持续上升和0DTE产品的普及，对日内数据的需求预计将进一步增长。OptionMetrics通过IvyDB US – Intraday强化了其数据产品组合，可能推动更多机构采用高频策略和精细化风险管理。未来，该数据集或将成为评估日内市场动态和开发新交易模型的重要基础设施。

编辑总结

OptionMetrics推出IvyDB US – Intraday，标志着历史期权数据服务向更高频率和更细粒度迈进。该数据集不仅延续了其“黄金标准”的数据质量，还通过日内快照和0DTE覆盖，为机构投资者提供了应对现代市场挑战的新工具。结合IvyDB US的长期历史数据，用户可灵活支持从日内到长期的多样化策略。

常见问题解答

问题：IvyDB US – Intraday是什么？

回答：IvyDB US – Intraday是OptionMetrics推出的新数据集，提供美国交易所交易股票和指数期权的日内价格和波动率快照，包括0DTE期权，历史数据始于2018年。

问题：IvyDB US – Intraday提供哪些时间点的快照？

回答：该数据集提供美东时间上午10:00、下午2:00和下午3:45的三个每日快照。

问题：IvyDB US – Intraday与IvyDB US有何区别？

回答：IvyDB US – Intraday提供日内快照，历史数据始于2018年，涵盖0DTE期权；IvyDB US提供日终数据，历史数据始于1996年，适用于长期回测。两者可独立或配合使用。

问题：IvyDB US – Intraday的主要应用场景有哪些？

回答：主要用于分析风险事件（如FOMC公告、财报）前后的日内期权价格变动，监控公司行动和离散股息预测，评估模型，进行复杂研究和策略回测。

问题：谁可以受益于IvyDB US – Intraday？

回答：对冲基金、机构投资者和学术研究人员均可受益，尤其是那些需要日内数据来评估0DTE期权和其他高频交易策略的用户。

关键词：OptionMetrics, IvyDB US, Intraday, 美国

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