香港盈透因系统缺失遭SFC罚款450万港元

香港证监会（SFC）今日发文，对盈透证券香港有限公司（盈透证券）作出谴责及罚款450万港元（约合57.5万美元）。

据了解，盈透证券获SFC发牌经营第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）及第3类（杠杆式外汇交易）受规管活动的业务。

SFC表示，上述纪律处分行动源于两宗先后在2015年及2016年发生的市场干扰事件。

在该两宗事件中，两家香港上市公司——昂纳光通信（集团）有限公司及亚美能源控股有限公司——的股价在不足两分钟内分别被推高了48.7%及126%。

鉴于上述事件，SFC与盈透证券共同委聘了一家独立检讨机构，以对盈透证券的电子及程式买卖系统（尤其是为监察及防止可能干扰市场公平有序运作的交易指示的产生或传送至市场执行而采取的监控措施）进行检讨。

检讨发现，在该两宗事件中：

盈透证券在执行市价盘时将全数市价盘一并向市场发出，并不断在下一个可取得的价格重新输入该等市价盘中未执行的部分，直至市价盘悉数完成配对为止。盈透证券在执行有关市价盘时未顾及市场流通性。此外，盈透证券未设立有效的价格及数量监控措施，以防止因其执行市价盘而造成的市场干扰。

至于盈透证券的电子及程式买卖系统，该检讨亦显示：

盈透证券的电子买卖系统由其美国总部开发，而该系统的开发及品质保证均由其总部的程式编制部门负责；盈透证券未对该系统进行充分用户验收测试 。该等系统的技术设计文件属概括性质，当中并无对买卖系统各个部分作详细说明；其中一个具体例子是，盈透证券未就其电子买卖系统的交易指示取消功能的设计、开发、应用或运作备存足够纪录。

SFC表示，鉴于盈透证券表现合作，同类缺失原应被判处远高于此水平的罚款金额。（汇讯网www.FXShell.com）