订单处理漏洞由来已久 瑞信澳洲公司被罚17万美元

3月15日，澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)在官网发布公告称，瑞信（澳大利亚）股份有限公司被市场纪律委员会(MDP)处以17万美元的罚款，原因在于该公司的自动订单处理（AOP）系统长期缺乏相应的限价过滤机制，此举未能遵守2010年ASIC市场诚信规则（ASX Market）第5.6.1（1）条，即违反了2001年公司法（Cth）第798H（1）条。

汇讯网查询获悉，此次处罚的导火索在于去年4月21日出现的异常订单。由于该公司AOP系统给出的错误限价，19比订单以低于极端限价96%的价格进入了交易市场，随后这些异常订单被取消。

而MDP认为，异常订单的出现是由于该公司缺乏相应的限价过滤机制，这有可能破坏交易市场的效率和整体性。

尽管此次失误乃独立事件，但就MDP观察，瑞信（澳大利亚）的AOP系统漏洞所带来的隐患已存在超过五年之久，期间将近9800个订单在未经限价过滤的情况下通过了该公司的AOP系统。MDP还强调，相同或类似行为将面临更高的罚款。