全球首家 上海清算所开展场外外汇期权中央对手清算业务

上海清算所今日宣布，经国家外汇管理局批准，上海清算所于2016年8月15日正式将期限在1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易纳入中央对手清算业务，成为全球首家为场外市场外汇期权交易提供中央对手清算服务的清算机构。

首批参与外汇期权清算业务的市场机构共计19家。截至8月16日上午9点30分，10家机构将27笔外汇期权交易提交上海清算所清算，合计名义本金6.3亿美元（单边计算）。兴业银行、招商银行、浙商银行、中国银行、平安银行等机构积极参与业务。

外汇期权交易，是指期权买方向卖方支付一定期权费，获得在未来按照约定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的权利，是一类典型的场外金融衍生品。外汇期权纳入中央对手清算是指清算参与者之间达成的符合一定条件的外汇期权交易，提交至上海清算所并通过相应的合规和风控检查后，由上海清算所进行合约替代，对期权交易进行存续期管理，并对期权费以及期权行权生成的交易或现金流进行轧差和担保交收。

上海清算所是全球首家提供场外外汇期权清算服务的中央对手方，标志着中国的金融市场基础设施建设迈入国际领先行列。将外汇期权纳入中央对手清算业务有利于提高外汇衍生品市场的透明度，增强对外汇交易的风险监控，同时可以有效降低清算参与者成本，提高保证金使用效率，并进一步完善银行间外汇市场清算体系，实现外汇市场系统性风险防范覆盖所有活跃交易品种。