CME 因违反履约保证金规则对 StoneX Financial 处以罚款

芝商所已发布针对 StoneX Financial Inc.的纪律处分通知。

根据 StoneX Financial Inc. 既不承认也不否认作为处罚依据的违规行为的和解提议，清算所风险委员会认定 StoneX Financial Inc. 违反了 CME 规则 930.A。和 930.F.

根据和解提议，委员会处以 50,000 美元的罚款。

相关规则规定：

930.A. 履约保证金制度

标准组合风险分析（“SPAN®”）履约保证金制度是交易所采用的履约保证金制度。SPAN 生成的履约保证金要求应构成交易所履约保证金要求。交易所规则中对履约保证金的所有引用均应与 SPAN 系统计算的那些相关，但场外交易（“OTC”）外汇（“FX”）和利率掉期（“IRS”）除外交易，其中历史风险价值（“HVaR”）履约保证金系统用于清算的场外交易外汇和 IRS 交易履约保证金。

如果清算会员能够证明其系统将始终产生等于或大于 SPAN 履约保证金要求的履约保证金要求，则可以使用 SPAN 系统以外的履约保证金系统来满足交易所履约保证金要求。

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930.F. 解除超额履约保证金

除交易所工作人员授予的例外情况外，清算会员只能在存款超过初始履约保证金要求的情况下，才能从账户中释放履约保证金存款。”