ICE Futures US 今天發布了對 ROC Capital Markets 和 Keval Patel的紀律處分通知。在 ROC Capital Markets 和 Keval Patel 未能要求舉行聽證會並對交易所市場監管部門發出的指控通知作出答復後，交易所商業行為委員會的聽證小組發現，在 2019 年 10 月至 2019 年 11 月期間，受...
ICE Futures US 今天發布了對 ROC Capital Markets 和 Keval Patel的紀律處分通知。
在 ROC Capital Markets 和 Keval Patel 未能要求舉行聽證會並對交易所市場監管部門發出的指控通知作出答復後，交易所商業行為委員會的聽證小組發現，在 2019 年 10 月至 2019 年 11 月期間，受訪者違反了交易所規則 4.02(l)(1)(A)、4.02(l)(1)(C)、4.02(l)(2) 和 4.04。
專家組發現，在相關期間，ROC Capital Markets 和 Patel 在訂單簿的一側採用不同價格水平的訂單分層模式，而在另一側交易集體交易量較小的訂單。在相對較小的交易量交易後不久，受訪者刪除了分層訂單。
調查發現，受訪者並非以交易為目的輸入訂單，而是在訂單簿的一側輸入分層訂單，以製造虛假深度，給市場施加壓力，並誤導市場參與者進行交易，或使市場更接近，其相反的命令。
專家組還發現，答辯人未能響應交易所的傳票，違反了交易所規則 21.04。
ROC Capital Markets 和 Keval Patel 被永久禁止訪問所有 ICE Futures US 電子交易平台，包括 ICE Block。
jay