伦敦对冲基金联合创始人被控操纵外汇市场和欺诈

纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局 (FBI) 纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 宣布解封起诉书指控英国一家对冲基金的联合创始人兼首席投资官 Neil Phillips 共谋进行商品欺诈、共谋进行电汇欺诈、商品欺诈和电汇欺诈。

据称，菲利普斯参与了一项人为操纵美元/南非兰特汇率的计划，以欺诈性地触发一项障碍期权合约下的 2000 万美元付款。菲利普斯本周早些时候应美国的要求在西班牙被捕。

菲利普斯是一家总部位于英国的对冲基金（Hedge Fund-1）的联合创始人兼联合首席投资官，该基金是一家专注于宏观经济趋势和新兴市场、外汇市场和货币的全球“宏观”基金和商品产品。Hedge Fund-1 在所有相关时间都是在商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的商品池运营商，而 Phillips 本人也在 CFTC 注册。

2017 年 10 月下旬，Hedge Fund-1 购买了美元/南非兰特货币对的“单触式”数字期权，该期权将于 2018 年 1 月 2 日到期。该期权的名义价值为 2000 万美元，障碍率为 12.50 ZAR 兑美元（“2000 万美元的一键式期权”）。根据 2000 万美元一键式期权的条款，如果美元/南非兰特汇率在 2018 年 1 月 2 日之前的任何时间低于 12.50 的汇率，对冲基金 1 将有权获得 2000 万美元的付款。对冲基金 1 随后将 2,000 万美元名义价值的一部分分配给客户（“客户基金 1”），从而使客户基金 1 在触发 2,000 万美元的一键式期权时有权获得 4,340,000 美元。

其他金融机构参与了交易：Hedge Fund-1 通过一家代表基础客户促进交易的金融服务公司（“Intermediary Firm-1”）购买了价值 2000 万美元的 One Touch Option；如果触发了 2000 万美元的 One Touch Option，总部位于纽约曼哈顿的一家银行（“Bank-1”）的子公司有义务支付 2000 万美元；一家总部位于纽约曼哈顿的银行（“Bank-2”）在价值 2000 万美元的 One Touch Option 中担任 Hedge Fund-1 的主要经纪人。

Hedge Fund-1 和 Bank-2 签订了一份书面协议，规定了交易的条款和条件。该信函协议规定，Hedge Fund-1 将作为“计算代理人”“以诚信和商业合理的方式行事”，就 2000 万美元的一键式期权进行交易，并且 Hedge Fund-1 将确定障碍事件是否发生善意并以商业上合理的方式发生。

2017 年 12 月 26 日（节礼日），2000 万美元的一键式期权将在几天内到期而未触发，菲利普斯参与了一项计划，故意和人为地操纵美元/南非兰特汇率以推动汇率低于12.50 并根据 2000 万美元的一键式选项触发付款。他通过从事外汇即期交易导致并试图使美元兑南非兰特汇率跌至 12.50 以下，并导致数亿美元兑换南非兰特。

菲利普斯从事此美元/南非兰特外汇现货交易的目的是人为地将美元/南非兰特汇率推低至 12.50 以下。2017 年 12 月 26 日，在他指导的美元兑南非兰特外汇现货交易完成后的几个小时内，美元兑南非兰特汇率再次上涨并回到 12.50 关口之上，并没有跌破该汇率。一天的剩余时间。

特别是，在 2017 年 12 月 25 日（圣诞节）伦敦时间午夜前不久，到 2017 年 12 月 26 日（节礼日）伦敦时间凌晨 12 点 45 分左右，菲利普斯亲自执导了新加坡- 一家银行（“Bank-3”）的员工（“CC-1”）代表 Hedge Fund-1 出售总额约为 7.25 亿美元的资产，以换取约 9,070,902,750 ZAR。在这大约一小时的时间里，菲利普斯通过他的交易导致美元/南非兰特汇率大幅下跌，直到汇率略低于 12.50。

一旦菲利普斯实现了他的目标，并且由于他的操纵性现货交易活动，美元/南非兰特汇率跌至 12.50 以下，他立即指示 CC-1 停止交易。菲利普斯在南非和 CC-1 位于新加坡期间，通过彭博聊天消息向 CC-1 提供交易指令。

在这些彭博聊天消息中，菲利普斯明确指示 CC-1 继续卖出，直到美元/南非兰特汇率跌至 12.50 以下，菲利普斯明确表示，他指导这些交易的目的是将美元/南非兰特汇率推低至 12.50 以下，除其他外，“我的目标是交易到 50”，“[n]eed it to trade through 50. 4990 is fine,”和“[g]et it thru。” 一旦 CC-1 告知菲利普斯美元兑南非兰特的交易价格低于 12.50，他立即指示 CC-1“停止”交易并要求提供“印刷品”证明。

在菲利普斯通过他的操纵性交易人为地导致美元/南非兰特汇率跌至 12.50 以下几分钟后，他指示对冲基金 1（“CC-2”）的另一名员工通知中介公司 1，2000 万美元的一键期权已被触发。根据 Phillips 的指示，CC-2 联系了 Intermediary Firm-1 的一名员工，以确认 2000 万美元的一键式期权已被触发，并在这样做时忽略了触发事件的事实——美元/南非兰特汇率低于12.50 – 由于菲利普斯操纵美元/南非兰特汇率而发生。

此外，作为 Hedge Fund-1 的主经纪商处理 2000 万美元的 One Touch Option 并与 Hedge Fund-1 签署了有关交易的相关信函协议的 Bank-2 需要执行经纪商和Hedge Fund-1 表示，实际上已经触发了 2000 万美元的一键式期权。对此，在 2017 年 12 月 27 日左右，对冲基金 1 的一名员工通知银行 2，“昨天触及低于 12.50 的期权水平”，并寻求处理与触发价值 2000 万美元的一键式选项。

Hedge Fund-1 向 Bank-2 表示 2000 万美元的一键式期权已被触发，同样忽略了触发事件——美元兑南非兰特汇率跌破 12.50——是由于操纵了菲利普斯的美元/南非兰特汇率。

由于 Phillips 欺诈性地触发了 2000 万美元的 One Touch Option，Hedge Fund-1 最终收到了 15,660,000 美元的电汇，而 Client Fund-1 收到了 4,340,000 美元的电汇。

52 岁的英国人 Neil Phillips 被控一项串谋商品欺诈罪，最高可判处五年监禁；一项商品欺诈罪名，违反美国法典第 7 篇第 9(1) 和 13(a)(5) 节，最高可判处 10 年监禁；以及一项串谋实施电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高可判处 20 年监禁。