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芝加哥期权交易所全球市场、标普道琼斯指数将推出新的信用 VIX 指数

衍生品和证券交易网络 Cboe Global Markets, Inc 和标普道琼斯指数 (S&P DJI) 今天宣布计划于 2023 年 10 月 13 日星期五推出四个新的信用波动指数 (Credit VIX)。

信用波动指数(信用 VIX)

CDX/Cboe NA 高收益 1 个月波动率指数(股票代码:VIXHY)

CDX/Cboe NA 投资级 1 个月波动率指数(股票代码:VIXIG)

iTraxx/Cboe 欧洲主要 1 个月波动率指数(股票代码:VIXIE)

iTraxx/Cboe 欧洲交叉 1 个月波动率指数(股票代码:VIXXO)

该新系列指数由芝加哥期权交易所产品创新中心实验室和标普道琼斯指数联合开发,基于芝加哥期权交易所专有的 VIX® 指数方法以及标普道琼斯指数的 CDX 和 iTraxx 指数,旨在跟踪整个北方地区的预期波动水平美国和欧洲信贷市场。

芝加哥期权交易所波动率指数® (VIX®) 被许多人认为是美国股市波动性的全球首要晴雨表。VIX 指数基于 S&P 500® 指数 (SPX) 的期权实时价格,旨在反映投资者对未来(30 天)预期美国股市波动性的共识。新的信贷 VIX 指数旨在为信贷市场提供可比较的基准指数,因此投资者将对这一重要的附加资产类别的波动性有更广泛的了解。

Rob Hocking 表示:“在今年庆祝 VIX 指数成立 30 周年之际,我们非常高兴能够通过将 VIX 指数方法扩展到固定收益领域来继续与标普道琼斯指数的创新和合作记录。” Cboe 高级副总裁兼产品创新主管。“在利率上升的环境下,人们对这一资产类别的兴趣持续增长,我们预计这些指数将帮助投资者更好地跟踪信贷市场波动、管理企业信贷风险或实施收益率提升和对冲策略。通过涵盖股票、信贷和各种其他资产类别的 VIX 波动率指数系列,投资者还可以查看我们多样化的产品集,以更一致的方式比较不同市场的趋势和相关性。”

标普道琼斯指数固定收益、货币和商品产品主管 Frans Scheepers 表示:“此次推出进一步加强了我们与芝加哥期权交易所的持续合作,同时为固定收益市场的预期波动水平提供了更多见解。” “信用 VIX 指数预计将为债券市场情绪提供新的明确信号,并成为北美和欧洲企业信用风险的新晴雨表。这套新指数旨在跟踪不同时间范围内全球信贷市场的不确定性水平,预计将使市场参与者更好地跟踪信贷市场波动并管理企业信贷风险。”

与 VIX 指数类似,新的信用 VIX 指数旨在通过衡量市场对未来 30 天内信用违约掉期 (CDS) 指数利差波动程度的预期来跟踪企业信用风险的近期不确定性。

不同行使价的期权传达了有关信用利差预期未来走势的不同信息;信用 VIX 方法旨在从可用期权行权中提取信息,并将其提炼为一个数字,代表对近期 CDS 指数价差波动性的共识。

芝加哥期权交易所计划推出新的信用 VIX 指数,进一步丰富了其前瞻性期权隐含波动率指数。这些新指数是继 Cboe 最近推出 Cboe 1 天波动率指数 (VIX1D) 和Cboe S&P 500 离散指数 (DSPX) 后推出的,这两个指数也是与 S&P DJI 合作开发的。



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