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芝商所提出永久停止三个欧洲美元 CVOL 指数

由于从欧洲美元期货和期权向 SOFR 的过渡加速,芝加哥商品交易所集团基准管理局 (CBA) 将三个欧洲美元 CVOL 指数的永久停用时间提前至 2 月 10 日星期五。

此举将影响以下指数:

欧洲美元 90 天 CVOL

欧洲美元 1 年期中期曲线 90 天 CVOL

欧洲美元 2 年期中期曲线 90 天 CVOL。

CVOL 是全球波动率基准指数,源自全球主要资产类别中交易最活跃的期货期权。它可用于实时流媒体和每日基准测试。

CVOL 从等权重的期权条复制了一个等效的简单方差期权组合,它也产生了它的辅助指标,DnVar、UpVar、Skew、Convexity 和 ATM。



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