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外汇的风险策略有什么好方法?

网友提问:外汇的风险策略有什么好方法?

专家回答:

一、策略模型1、两种理论:均值回归与正反馈效应金融市场的价格波动并不符合均值回归,而是具有正反馈效应,这一点在学术理论上仍有争议,前者的代表是尤金·法马的“随机漫步理论”,后者的代表是乔治·索罗斯“反身性理论”。但在数学模型和实际经验上,后者得到了很好的印证。基于金融市场价格波动特性的“正反馈效应”,其实存在一种长期来看可以实现资金增长的策略,但这种策略在盈利周期上同样不具有“均值回归”特性,因此对于单一主体,这种策略都不可能应用于实际交易,但不代表这一策略完全没有价值。本节我们仅就这一策略的有效性和特性进行研究。2、基于正反馈的策略我们假设以下交易规则,在外汇市场中交易,品种日均波幅R=70点。我们将交易账户A固定止盈60%,固定止损50%,既10000美元账户盈利6000美元止盈,亏损5000美元止损。以EURUSD为例,既然10000美元A仓,10手,60点止盈,50点止损。这个点数选择是前期预测值,后面需要根据实际运行中的大数据进修调整。很多读者会自然而然的计算止损和止盈的概率,通常的算法是:60点止盈概率:50点止损概率:这个算法符合多数人的常识和直觉,但它明显是错的。因为这种计算方式的前提是假设了市场是均值回归的,60点和50点是独立不具有相关性的,但实际上50点和60点是具有极强相关性的。具体而言,在任何一个点位行情发展到50点的概率是p,而60点的概率是p*(1+r)。其中r就是二者的概率差异,通常的直觉60点止盈概率45.5%和50点止损概率54.5%中,r=20%。但在实际的量化统计中,二者在概率分布上的概率差异r远小于20%,特别是在近于日均波幅的情况下,二者的概率差异更小。基于以上,赔率和胜率的组合在数学上具有r*(1+r)≥r²,因此存在且一定存在其策略期望值为正。


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