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Refinitiv 在生產中推出美元 IBOR 機構現金回退

金融市場數據和基礎設施提供商 Refinitiv 今天宣布,美元 IBOR 機構現金回退現已成為生產基準。此外,Refinitiv 將於 2022 年 1 月 3 日推出 1 周和 2 個月的美元 IBOR 消費者現金回退設置——等待 Refinitiv 基準服務(英國)有限公司(“RBSL”)董事會批准。

在此之前,替代參考利率委員會 (ARRC) 於 2021 年 3 月宣布已選擇 Refinitiv 發布其建議的利差調整和現金產品的利差調整利率,以及 Refinitiv 於 2021 年 8 月宣布已發布原型利率。

LIBOR 支撐著數百萬億美元的金融工具和合約,使其成為世界上使用最廣泛的基準之一。2021 年 3 月 5 日,金融行為監管局(FCA) 宣布,1 周和 2 個月的美元 LIBOR 設置將在 2021 年 12 月 31 日之後立即停止,其餘期限將不再具有代表性或在 6 月 30 日之後立即停止發布, 2023。

美元 IBOR 現金回退產生 ARRC 推薦的回退語言中描述的利率。與紐約法等立法相結合,一旦美元 LIBOR 不再可用,這有助於現有的遺留美元 LIBOR 合約順利過渡。USD IBOR Cash Fallbacks 為包括貸方和借方在內的市場參與者提供了行業標準的商定利率,該利率可以在合同中清晰、輕鬆地引用。

Refinitiv USD IBOR Cash Fallbacks 有兩種版本:一種用於機構現金產品,另一種用於消費者現金產品。

Refinitiv 美元 IBOR 機構現金回退現在可用於金融和非金融公司合同,包括許多不同的版本。調整後的 SOFR 成分包括拖欠複合 SOFR、每日簡單 SOFR 和提前複合 SOFR。每個 SOFR 複合欠款和每日簡單 SOFR 費率都可以使用和不使用回顧、觀察轉移和鎖定。

除此之外還有一個靜態點差調整。Refinitiv 美元 IBOR 機構現金回退以多達 7 個期限發布,包括隔夜、1 週、1 個月、2 個月、3 個月、6 個月和 12 個月。

Refinitiv 美元 IBOR 消費者現金回退基於提前複合 SOFR 加上利差調整,利差調整在 LIBOR 停止或永久喪失代表性後的 12 個月過渡期內逐漸引入。房價分為有樓層和無樓層。

待 RBSL 董事會批准,從 2022 年 1 月 3 日起,1 周和 2 個月的設置將可用於金融合同。在成為生產基準之前,美元 IBOR 消費者現金回退仍然是原型,不應用於測試以外的任何目的,包括作為金融工具或金融合同中的參考、指數或基準。根據 RBSL 的批准,預計 2023 年 6 月 30 日之後,1 個月、3 個月和 6 個月的設置將過渡到生產基準,並可用於金融合同。

Refinitiv 計劃在適當的時候推出這些利率的前瞻性 SOFR 定期利率版本。

Refinitiv LIBOR 過渡、基準和指數主管 Jacob Rank-Broadley 表示:

“ Refinitiv 美元 IBOR 機構現金回退產品的推出可以支持數万億美元的遺留現金合約,以順利從美元 LIBOR 過渡。這些利率為行業提供了一種有效的解決方案,可減輕市場參與者的運營負擔,並在 LIBOR 不再可用時保護遺留合同。”

公司能夠通過全套 Refinitiv 產品(包括 Refinitiv Workspace、Refinitiv Eikon、Refinitiv Real-Time 和 Refinitiv DataScope)以及通過 Refinitiv 網站接收 Refinitiv USD IBOR Cash Fallbacks。


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